Сравнение IEVAX с CBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).
IEVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 19 мар. 1995 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности IEVAX и CBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEVAX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVAX Columbia Global Value Fund | -0.80% | 21.42% | 11.78% | 12.00% | -8.52% | 20.31% | 3.77% | 24.55% | -12.22% | 21.93% |
CBALX Columbia Balanced Fund | -3.50% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, IEVAX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -3.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEVAX имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции CBALX немного отстают с 9.16%.
IEVAX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 9.58%
CBALX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEVAX и CBALX
IEVAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.
Доходность на риск
IEVAX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
IEVAX
CBALX
Сравнение IEVAX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVAX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.54 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.55 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 6.54 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVAX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.63 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.81 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.68 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IEVAX и CBALX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVAX и CBALX
Дивидендная доходность IEVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности CBALX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVAX Columbia Global Value Fund | 10.80% | 10.06% | 10.32% | 6.26% | 7.61% | 11.24% | 8.76% | 9.16% | 6.75% | 1.66% | 2.28% | 4.68% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.73% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок IEVAX и CBALX
Максимальная просадка IEVAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVAX и CBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEVAX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -34.53% | -22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -7.87% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -20.91% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | -22.73% | -15.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -4.73% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -5.34% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.86% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVAX и CBALX
Columbia Global Value Fund (IEVAX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что IEVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEVAX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 3.84% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 6.44% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 11.58% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 11.08% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 11.31% | +5.28% |