Сравнение IEVAX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
IEVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 19 мар. 1995 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности IEVAX и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEVAX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVAX Columbia Global Value Fund | -0.80% | 21.42% | 11.78% | 12.00% | -8.52% | 20.31% | 3.77% | 24.55% | -12.22% | 21.93% |
SWISX Schwab International Index Fund | 1.04% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, IEVAX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции IEVAX превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 9.58% против 8.84% соответственно.
IEVAX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 9.58%
SWISX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEVAX и SWISX
IEVAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.
Доходность на риск
IEVAX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
IEVAX
SWISX
Сравнение IEVAX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVAX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.86 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.92 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 7.37 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVAX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.29 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IEVAX и SWISX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVAX и SWISX
Дивидендная доходность IEVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности SWISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVAX Columbia Global Value Fund | 10.80% | 10.06% | 10.32% | 6.26% | 7.61% | 11.24% | 8.76% | 9.16% | 6.75% | 1.66% | 2.28% | 4.68% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.51% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок IEVAX и SWISX
Максимальная просадка IEVAX за все время составила -56.85%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVAX и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEVAX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -60.65% | +3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -11.39% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -29.42% | +8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | -33.83% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -8.19% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -14.88% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.97% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVAX и SWISX
Текущая волатильность для Columbia Global Value Fund (IEVAX) составляет 5.27%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что IEVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEVAX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 7.82% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 11.27% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 17.24% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 16.12% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 16.81% | -0.22% |