- ISIN
- US19766F8784
- CUSIP
- 19766F878
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 19 мар. 1995 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IEVAX
Columbia Global Value Fund (IEVAX) прибавил 10.2% с начала года. Текущая цена акции IEVAX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IEVAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,642.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Global Value Fund (IEVAX) показал доход в 10.23% с начала года и 20.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IEVAX составила 10.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
Columbia Global Value Fund
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 10.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность IEVAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IEVAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.87% | 1.72% | -6.12% | 6.74% | 2.06% | 0.72% | 1.29% | 10.23% | |||||
| 2025 | 3.77% | 0.47% | -2.23% | -1.05% | 4.40% | 4.64% | 2.50% | 2.74% | 0.84% | -0.14% | 3.02% | 0.87% | 21.42% |
| 2024 | 1.08% | 0.98% | 4.70% | -2.03% | 3.82% | -1.27% | 2.12% | 2.79% | 0.78% | -1.93% | 4.81% | -4.21% | 11.78% |
| 2023 | 4.97% | -2.24% | -0.13% | 2.48% | -4.42% | 5.67% | 2.46% | -1.82% | -4.06% | -1.94% | 6.40% | 4.87% | 12.00% |
| 2022 | -1.48% | -3.22% | 1.62% | -5.20% | 1.53% | -8.49% | 4.70% | -1.67% | -7.87% | 8.98% | 7.17% | -3.24% | -8.52% |
| 2021 | -1.43% | 3.87% | 6.82% | 2.85% | 3.34% | -2.24% | 0.45% | 1.78% | -3.68% | 4.79% | -3.99% | 6.87% | 20.31% |
Метрики бенчмарка
Columbia Global Value Fund has an annualized alpha of 0.07%, beta of 0.92, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 20, 1995.
- This fund participated in 96.25% of S&P 500 Index downside but only 92.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.89, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.07%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 92.97%
- Участие в снижении
- 96.25%
Комиссия
Комиссия IEVAX составляет 1.13%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IEVAX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Global Value Fund (IEVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEVAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.03 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 8.80 | +1.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Global Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.71 | $1.35 | $1.26 | $0.75 | $0.87 | $1.52 | $1.10 | $1.22 | $0.79 | $0.24 | $0.27 | $0.53 |
Дивидендный доход | 12.10% | 10.06% | 10.32% | 6.26% | 7.61% | 11.24% | 8.76% | 9.16% | 6.75% | 1.66% | 2.28% | 4.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Global Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.61 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $1.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $1.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Global Value Fund показал максимальную просадку в 56.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1008 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Global Value Fund составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-56.85%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 3d | 5y 4moокт. 2007 г. - март 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-39.44%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 12mo | 3y 4moмай 2001 г. - окт. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-37.88%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 16d | 9mo 25dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.96%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 19d | 1y 9moмай 2015 г. - март 2017 г. | — |
-21.85%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 23d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| IEVAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -56.78% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | -9.10% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.12% | -18.90% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -25.43% | +4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | -33.92% | -3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -2.00% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -10.70% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.10% | -0.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IEVAX
Добавьте Columbia Global Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IEVAX