График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Global Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Columbia Global Value Fund (IEVAX) показал доход в -3.43% с начала года и 15.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IEVAX составила 9.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Columbia Global Value Fund
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 9.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IEVAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.87% | 1.72% | -8.60% | -3.43% | |||||||||
| 2025 | 3.77% | 0.47% | -2.23% | -1.05% | 4.40% | 4.64% | 2.50% | 2.74% | 0.84% | -0.14% | 3.02% | 0.87% | 21.42% |
| 2024 | 1.08% | 0.98% | 4.70% | -2.03% | 3.82% | -1.27% | 2.12% | 2.79% | 0.78% | -1.93% | 4.81% | -4.21% | 11.78% |
| 2023 | 4.97% | -2.24% | -0.13% | 2.48% | -4.42% | 5.67% | 2.46% | -1.82% | -4.06% | -1.94% | 6.40% | 4.87% | 12.00% |
| 2022 | -1.48% | -3.22% | 1.62% | -5.20% | 1.53% | -8.49% | 4.70% | -1.67% | -7.87% | 8.98% | 7.17% | -3.24% | -8.52% |
| 2021 | -1.43% | 3.87% | 6.82% | 2.85% | 3.34% | -2.24% | 0.45% | 1.78% | -3.68% | 4.79% | -3.99% | 6.87% | 20.31% |
Метрики бенчмарка
Columbia Global Value Fund: годовая альфа составляет 0.15%, бета — 0.92, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 21.03.1995.
- Этот фонд участвовал в 96.52% снижения S&P 500 Index, но только в 93.71% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.92 и R² 0.89 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.15%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 93.71%
- Участие в снижении
- 96.52%
Комиссия
Комиссия IEVAX составляет 1.13%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IEVAX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Global Value Fund (IEVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IEVAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.90 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.39 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 6.61 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IEVAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Global Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.43 | $1.35 | $1.26 | $0.75 | $0.87 | $1.52 | $1.10 | $1.22 | $0.79 | $0.24 | $0.27 | $0.53 |
Дивидендный доход | 11.09% | 10.06% | 10.32% | 6.26% | 7.61% | 11.24% | 8.76% | 9.16% | 6.75% | 1.66% | 2.28% | 4.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Global Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $1.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $1.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Columbia Global Value Fund показал максимальную просадку в 56.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1008 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Global Value Fund составляет 8.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.85% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 1008 | 11 мар. 2013 г. | 1360 |
| -39.44% | 23 мая 2001 г. | 345 | 9 окт. 2002 г. | 499 | 4 окт. 2004 г. | 844 |
| -37.88% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 206 |
| -21.96% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 264 | 1 мар. 2017 г. | 447 |
| -21.85% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 473 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...