Сравнение IEVAX с ARTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).
IEVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 19 мар. 1995 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IEVAX и ARTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEVAX и ARTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVAX Columbia Global Value Fund | -0.80% | 21.42% | 11.78% | 12.00% | -8.52% | 20.31% | 3.77% | 24.55% | -12.22% | 21.93% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 1.43% | 45.58% | 16.80% | 11.89% | -20.62% | 4.95% | 29.46% | 31.13% | -3.75% | 31.35% |
Доходность по периодам
С начала года, IEVAX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции IEVAX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 9.58% против 13.54% соответственно.
IEVAX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 9.58%
ARTHX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEVAX и ARTHX
IEVAX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.
Доходность на риск
IEVAX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск
IEVAX
ARTHX
Сравнение IEVAX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVAX | ARTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.35 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 3.00 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.46 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.28 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 14.04 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVAX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.35 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.72 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между IEVAX и ARTHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVAX и ARTHX
Дивидендная доходность IEVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVAX Columbia Global Value Fund | 10.80% | 10.06% | 10.32% | 6.26% | 7.61% | 11.24% | 8.76% | 9.16% | 6.75% | 1.66% | 2.28% | 4.68% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 23.06% | 23.39% | 11.32% | 0.89% | 0.88% | 18.02% | 11.98% | 8.76% | 18.13% | 0.66% | 0.00% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок IEVAX и ARTHX
Максимальная просадка IEVAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVAX и ARTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEVAX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -37.42% | -19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -10.30% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -37.42% | +16.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | -37.42% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -9.16% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -7.19% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.44% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVAX и ARTHX
Текущая волатильность для Columbia Global Value Fund (IEVAX) составляет 5.27%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что IEVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEVAX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 6.09% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 10.40% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 16.18% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 17.54% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 17.50% | -0.91% |