Сравнение IEVAX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
IEVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 19 мар. 1995 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности IEVAX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEVAX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVAX Columbia Global Value Fund | -0.80% | 21.42% | 11.78% | 12.00% | -8.52% | 20.31% | 3.77% | 24.55% | -12.22% | 21.93% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IEVAX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции IEVAX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 9.58% против 14.04% соответственно.
IEVAX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 9.58%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEVAX и SWPPX
IEVAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
IEVAX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
IEVAX
SWPPX
Сравнение IEVAX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVAX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.49 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 7.29 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IEVAX и SWPPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVAX и SWPPX
Дивидендная доходность IEVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVAX Columbia Global Value Fund | 10.80% | 10.06% | 10.32% | 6.26% | 7.61% | 11.24% | 8.76% | 9.16% | 6.75% | 1.66% | 2.28% | 4.68% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок IEVAX и SWPPX
Максимальная просадка IEVAX за все время составила -56.85%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVAX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEVAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -55.06% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -12.10% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -24.51% | +3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | -33.80% | -4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -6.26% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -10.00% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.52% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVAX и SWPPX
Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 5.27% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEVAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 5.36% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 9.55% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 18.32% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 16.94% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 18.21% | -1.62% |