Сравнение IEVAX с COSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).
IEVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 19 мар. 1995 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IEVAX и COSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEVAX и COSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVAX Columbia Global Value Fund | -0.80% | 21.42% | 11.78% | 12.00% | -8.52% | 20.31% | 3.77% | 24.55% | -12.22% | 21.93% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 3.45% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IEVAX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции IEVAX уступали акциям COSZX по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.15% соответственно.
IEVAX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 9.58%
COSZX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEVAX и COSZX
IEVAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии COSZX в 0.90%.
Доходность на риск
IEVAX vs. COSZX — Ранг доходности на риск
IEVAX
COSZX
Сравнение IEVAX c COSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVAX | COSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.06 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.61 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.42 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.75 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 10.61 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVAX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.06 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.75 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.21 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между IEVAX и COSZX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVAX и COSZX
Дивидендная доходность IEVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности COSZX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVAX Columbia Global Value Fund | 10.80% | 10.06% | 10.32% | 6.26% | 7.61% | 11.24% | 8.76% | 9.16% | 6.75% | 1.66% | 2.28% | 4.68% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.65% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IEVAX и COSZX
Максимальная просадка IEVAX за все время составила -56.85%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVAX и COSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEVAX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -63.37% | +6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -11.76% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -25.77% | +5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | -43.40% | +5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -8.07% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -18.03% | +9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.05% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVAX и COSZX
Текущая волатильность для Columbia Global Value Fund (IEVAX) составляет 5.27%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund (COSZX) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что IEVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEVAX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 7.24% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 10.56% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 16.31% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 15.80% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 17.45% | -0.86% |