PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEVAX с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEVAX с CDDYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).

IEVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 19 мар. 1995 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IEVAX и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEVAX и CDDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEVAX
Columbia Global Value Fund		-0.80%21.42%11.78%12.00%-8.52%20.31%3.77%24.55%-12.22%21.93%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Доходность по периодам

С начала года, IEVAX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции IEVAX уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 9.58% против 12.31% соответственно.

IEVAX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
3.01%
1 год
18.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.58%

CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Value Fund

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с IEVAX:
IEVAX с SWPPXIEVAX с SWISXIEVAX с CAEIXIEVAX с COSZXIEVAX с ARTHXIEVAX с CBALXIEVAX с CMTFX
Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ

Сравнение комиссий IEVAX и CDDYX

IEVAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.

IEVAX
Columbia Global Value Fund
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

IEVAX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEVAX
Ранг доходности на риск IEVAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVAX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEVAXCDDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.75

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.78

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

8.25

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEVAX vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVAX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDDYX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVAX и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEVAXCDDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.23

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.82

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.86

-0.42

Корреляция

Корреляция между IEVAX и CDDYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVAX и CDDYX

Дивидендная доходность IEVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности CDDYX в 5.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEVAX
Columbia Global Value Fund		10.80%10.06%10.32%6.26%7.61%11.24%8.76%9.16%6.75%1.66%2.28%4.68%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%

Просадки

Сравнение просадок IEVAX и CDDYX

Максимальная просадка IEVAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVAX и CDDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEVAXCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.85%

-32.74%

-24.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-10.17%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.58%

-16.91%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

-32.74%

-5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-3.95%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-2.79%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.19%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVAX и CDDYX

Columbia Global Value Fund (IEVAX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что IEVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEVAXCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

3.45%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

7.00%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

13.67%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

13.31%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

15.68%

+0.91%