Сравнение IEVAX с CMTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).
IEVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 19 мар. 1995 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IEVAX и CMTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEVAX и CMTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVAX Columbia Global Value Fund | -0.80% | 21.42% | 11.78% | 12.00% | -8.52% | 20.31% | 3.77% | 24.55% | -12.22% | 21.93% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | -4.55% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -34.63% | 23.04% | 49.65% | 44.21% | -1.26% | 43.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IEVAX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -4.55%. За последние 10 лет акции IEVAX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 9.58% против 21.28% соответственно.
IEVAX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 9.58%
CMTFX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 33.72%
- 3 года*
- 26.68%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEVAX и CMTFX
IEVAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии CMTFX в 0.92%.
Доходность на риск
IEVAX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск
IEVAX
CMTFX
Сравнение IEVAX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVAX | CMTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.89 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.52 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 8.73 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVAX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.28 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.86 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IEVAX и CMTFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVAX и CMTFX
Дивидендная доходность IEVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности CMTFX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVAX Columbia Global Value Fund | 10.80% | 10.06% | 10.32% | 6.26% | 7.61% | 11.24% | 8.76% | 9.16% | 6.75% | 1.66% | 2.28% | 4.68% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 3.24% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок IEVAX и CMTFX
Максимальная просадка IEVAX за все время составила -56.85%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVAX и CMTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEVAX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -68.28% | +11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -14.35% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -39.42% | +18.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | -39.42% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -8.99% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -16.39% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 4.13% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVAX и CMTFX
Текущая волатильность для Columbia Global Value Fund (IEVAX) составляет 5.27%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что IEVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEVAX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 8.91% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 16.92% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 27.36% | -12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 25.86% | -11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 24.70% | -8.11% |