PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IETC с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IETC с TLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IETC (iShares Evolved U.S. Technology ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IETC is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. IETC is actively managed, while TLT is passively managed. Over the past 5 years, IETC returned 17.84%/yr vs -6.27%/yr for TLT. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. IETC charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности IETC и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.05%.

IETC

1 день
-1.63%
1 месяц
9.01%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.27%
1 год
27.98%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

TLT

1 день
0.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-1.27%
1 год
3.48%
3 года*
-1.67%
5 лет*
-6.27%
10 лет*
-1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IETC и TLT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		12.03%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.52%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.05%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%3.44%

Correlation

The correlation between IETC and TLT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г.

-0.04

The correlation between IETC and TLT shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Evolved U.S. Technology ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с VGTIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

IETC vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IETCTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.36

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
0.59

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

0.46

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

1.14

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IETC vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IETCTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.36

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

-0.40

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.26

+0.60

Просадки

Сравнение просадок IETC и TLT

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IETCTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-48.35%

+9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-7.58%

-13.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

-19.18%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-43.70%

+5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-40.31%

+36.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-13.82%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

3.05%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и TLT

iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что IETC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IETCTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

2.71%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

6.50%

+10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

9.77%

+11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

15.86%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

14.90%

+10.48%

Сравнение комиссий IETC и TLT

IETC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и TLT

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности TLT в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.35%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.58%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

IETC and TLT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IETC has higher volatility (6.78%) compared to TLT (2.71%). In terms of maximum drawdown, IETC dropped -38.48% vs TLT's -48.35%.

On 5-year performance, IETC leads with 17.84% vs -6.27% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IETC has performed better with a 17.84% return vs -6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IETC.

TLT has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.35% for IETC.

IETC is categorized as Technology Equities, while TLT is Government Bonds. Their fees differ too: 0.18% for IETC and 0.15% for TLT.

IETC currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IETC и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор