Сравнение IETC с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IETC и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IETC и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IETC и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | -12.16% | 19.56% | 37.57% | 54.35% | -32.78% | 29.73% | 46.59% | 43.09% | -3.52% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -11.72% |
Доходность по периодам
С начала года, IETC показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
IETC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -12.68%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IETC и SOXX
IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IETC vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IETC
SOXX
Сравнение IETC c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IETC | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 2.03 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.63 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 4.44 | -3.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 16.46 | -13.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IETC | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.03 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.37 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между IETC и SOXX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETC и SOXX
Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.44% | 0.38% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.95% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IETC и SOXX
Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IETC | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -70.21% | +31.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -18.27% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.48% | -45.75% | +7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -7.95% | -9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -20.10% | +11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 4.92% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IETC и SOXX
Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) составляет 8.02%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IETC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IETC | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 12.83% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 26.41% | -9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 40.12% | -13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 35.48% | -11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.43% | 32.98% | -7.55% |