PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IETC с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IETC с SOXX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IETC (iShares Evolved U.S. Technology ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IETC is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. IETC is actively managed, while SOXX is passively managed. Over the past 5 years, IETC returned 16.50%/yr vs 31.00%/yr for SOXX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IETC charges 0.18%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности IETC и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 79.35%.

IETC

1 день
-5.55%
1 месяц
1.95%
С начала года
5.81%
6 месяцев
2.98%
1 год
21.66%
3 года*
27.46%
5 лет*
16.50%
10 лет*
—

SOXX

1 день
-10.44%
1 месяц
6.49%
С начала года
79.35%
6 месяцев
74.82%
1 год
151.62%
3 года*
50.81%
5 лет*
31.00%
10 лет*
33.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IETC и SOXX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		5.81%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.52%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		79.35%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-11.72%

Correlation

The correlation between IETC and SOXX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г.

0.80

The correlation between IETC and SOXX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IETC и SOXX

Секторы
IETC
SOXX

Технологии

79.1%
100.0%

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.7%

-

Промышленность

3.7%

-

Финансовые услуги

3.1%

-

Недвижимость

0.7%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IETC
79.1%
SOXX
100.0%

Коммуникационные услуги

IETC
8.4%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

IETC
4.7%
SOXX

-

Промышленность

IETC
3.7%
SOXX

-

Финансовые услуги

IETC
3.1%
SOXX

-

Недвижимость

IETC
0.7%
SOXX

-

Здравоохранение

IETC
0.1%
SOXX

-

Сырьевые материалы

IETC

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

IETC

-

SOXX

-

Энергетика

IETC

-

SOXX

-

Коммунальные услуги

IETC

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Evolved U.S. Technology ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с VGTIETC с IGMIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

IETC vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IETCSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
4.25

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
4.20

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.61

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

9.68

-8.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

36.37

-33.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IETC vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IETCSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

4.25

-3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.86

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.43

+0.40

Просадки

Сравнение просадок IETC и SOXX

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IETCSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-70.21%

+31.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-15.77%

-5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

-41.36%

+16.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-45.75%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-12.33%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-19.97%

+11.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

4.19%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и SOXX

Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) составляет 9.09%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 17.99%. Это указывает на то, что IETC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IETCSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

17.99%

-8.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

29.75%

-12.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

35.87%

-14.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.65%

36.40%

-11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.45%

33.60%

-8.15%

Сравнение комиссий IETC и SOXX

IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и SOXX

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности SOXX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.37%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.31%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

IETC and SOXX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (17.99%) compared to IETC (9.09%). In terms of maximum drawdown, IETC dropped -38.48% vs SOXX's -70.21%.

On 5-year performance, SOXX leads with 31.00% vs 16.50% for IETC. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IETC has been the lower-risk option at 9.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXX has performed better with a 31.00% return vs 16.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

IETC has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.31% for SOXX.

IETC is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. Their fees differ too: 0.18% for IETC and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.25 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IETC и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор