PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IETC с FMCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IETC с FMCB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Farmers & Merchants Bancorp (FMCB).

IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IETC и FMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Farmers & Merchants Bancorp (FMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IETC и FMCB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		-12.16%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.52%
FMCB
Farmers & Merchants Bancorp		3.95%6.83%2.04%2.51%11.29%28.38%1.00%11.65%9.85%

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у FMCB с доходностью 3.95%.

IETC

1 день
0.88%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-12.16%
6 месяцев
-12.68%
1 год
18.40%
3 года*
24.35%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

FMCB

1 день
1.77%
1 месяц
-2.52%
С начала года
3.95%
6 месяцев
10.53%
1 год
18.15%
3 года*
6.31%
5 лет*
10.09%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Farmers & Merchants Bancorp

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с VGTIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY
Часто сравнивают с FMCB:
FMCB с SCHDFMCB с AGMFMCB с FNFFMCB с MOFMCB с ARCCFMCB с CVXFMCB с JPM

Доходность на риск

IETC vs. FMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FMCB
Ранг доходности на риск FMCB: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c FMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Farmers & Merchants Bancorp (FMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IETCFMCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.13

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.74

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.47

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

6.65

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IETC vs. FMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа FMCB равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и FMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IETCFMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.13

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.40

+0.33

Корреляция

Корреляция между IETC и FMCB составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и FMCB

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности FMCB в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.44%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%0.00%0.00%0.00%
FMCB
Farmers & Merchants Bancorp		2.13%1.74%1.71%1.62%1.54%1.59%1.94%1.85%1.99%2.00%2.05%2.39%

Просадки

Сравнение просадок IETC и FMCB

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки FMCB в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и FMCB.

Загрузка...

Показатели просадок

IETCFMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-42.00%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-7.17%

-14.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-16.91%

-21.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-3.74%

-13.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-9.70%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

2.66%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и FMCB

iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что IETC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IETCFMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

5.47%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

12.09%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

16.13%

+10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.39%

21.73%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

21.38%

+4.05%