PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCB с MO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FMCB с MO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMCB (Farmers & Merchants Bancorp) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. FMCB operates in Banks - Regional (Financial Services), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FMCB returned 9.52%/yr vs 7.84%/yr for MO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FMCB и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMCB показывает доходность 18.50%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции FMCB превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 9.52% против 7.84% соответственно.

FMCB

1 день
0.07%
1 месяц
-1.43%
С начала года
18.50%
6 месяцев
22.50%
1 год
34.86%
3 года*
12.17%
5 лет*
10.07%
10 лет*
9.52%

MO

1 день
0.43%
1 месяц
-3.01%
С начала года
24.49%
6 месяцев
25.29%
1 год
27.41%
3 года*
25.98%
5 лет*
15.92%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCB и MO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCB
Farmers & Merchants Bancorp		18.50%6.83%2.04%2.51%11.29%28.38%1.00%11.65%5.62%7.90%
MO
Altria Group, Inc.		24.49%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%-10.21%7.87%-27.14%9.45%

Correlation

The correlation between FMCB and MO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FMCB:

$893.03M

MO:

$118.11B

EPS

FMCB:

$136.25

MO:

$4.79

Коэффициент P/E

FMCB:

9.62

MO:

14.72

Коэффициент PEG

FMCB:

0.75

MO:

0.31

Коэффициент P/S

FMCB:

2.95

MO:

5.44

Общая выручка (12 мес.)

FMCB:

$308.67M

MO:

$21.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMCB:

$243.83M

MO:

$14.80B

EBITDA (12 мес.)

FMCB:

$131.11M

MO:

$11.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Farmers & Merchants Bancorp

Altria Group, Inc.

Часто сравнивают с FMCB:
FMCB с FNFFMCB с SCHDFMCB с ARCCFMCB с IETCFMCB с AGMFMCB с CVXFMCB с JPM
Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM

Доходность на риск

FMCB vs. MO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCB
Ранг доходности на риск FMCB: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCB: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCB: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг доходности на риск MO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCB c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCBMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.23

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.73

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.88

1.68

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

4.24

+9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCB vs. MO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCB на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа MO равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCB и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCBMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.23

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.34

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.69

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FMCB и MO

Максимальная просадка FMCB за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCB и MO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCBMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-65.43%

+23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-16.40%

+9.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-16.40%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-25.83%

+8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

-53.69%

+28.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-5.30%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-11.93%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

6.48%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCB и MO

Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что FMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCBMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

7.40%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

17.16%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

22.42%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

20.63%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

22.94%

-2.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCB и MO

Дивидендная доходность FMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности MO в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCB
Farmers & Merchants Bancorp		1.86%1.74%1.71%1.62%1.54%1.59%1.94%1.85%1.99%2.00%2.05%2.39%
MO
Altria Group, Inc.		5.95%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMCB и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmers & Merchants Bancorp и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
76.87M
5.43B
(FMCB) Общая выручка
(MO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FMCB и MO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Farmers & Merchants Bancorp и Altria Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
80.1%
64.6%
Активы портфеля
FMCB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 61.56M при выручке в 76.87M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.

MO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.

FMCB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 32.38M при выручке в 76.87M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.

MO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.

FMCB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 24.07M при выручке в 76.87M, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.

MO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.

Часто задаваемые вопросы

FMCB and MO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMCB has higher volatility (10.01%) compared to MO (7.40%). In terms of maximum drawdown, FMCB dropped -42.00% vs MO's -65.43%.

FMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCB и MO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор