Сравнение FMCB с ARCC
FMCB (Farmers & Merchants Bancorp) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FMCB in Banks - Regional, ARCC in Asset Management. Over the past 10 years, FMCB returned 9.45%/yr vs 12.56%/yr for ARCC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMCB и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMCB показывает доходность 18.41%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции FMCB уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 9.45% против 12.56% соответственно.
FMCB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 18.41%
- 6 месяцев
- 22.30%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 9.45%
ARCC
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- -6.58%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам FMCB и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 18.41% | 6.83% | 2.04% | 2.51% | 11.29% | 28.38% | 1.00% | 11.65% | 5.62% | 7.90% |
ARCC Ares Capital Corporation | -5.14% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between FMCB and ARCC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2004 г. | 0.01 |
Over the past year, FMCB and ARCC have become more correlated (0.21) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FMCB:
$892.36M
ARCC:
$13.41B
FMCB:
$136.25
ARCC:
$1.63
FMCB:
9.61
ARCC:
11.46
FMCB:
0.75
ARCC:
1.72
FMCB:
2.95
ARCC:
5.01
FMCB:
1.36
ARCC:
0.95
FMCB:
$308.67M
ARCC:
$2.63B
FMCB:
$243.83M
ARCC:
$1.86B
FMCB:
$131.11M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCB vs. ARCC — Ранг доходности на риск
FMCB
ARCC
Сравнение FMCB c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMCB | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.95 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | -0.34 | +5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.79 | -0.63 | +14.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMCB | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | -0.36 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.43 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.37 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FMCB и ARCC
Максимальная просадка FMCB за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCB и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCB | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -79.36% | +37.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -19.35% | +12.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -19.35% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -21.76% | +4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -56.77% | +31.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -13.66% | +7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -9.10% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 10.48% | -8.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCB и ARCC
Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что FMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCB | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 3.94% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 14.71% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 18.40% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 19.96% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 25.58% | -4.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCB и ARCC
Дивидендная доходность FMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности ARCC в 10.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.28% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 1.87% | 1.74% | 1.71% | 1.62% | 1.54% | 1.59% | 1.94% | 1.85% | 1.99% | 2.00% | 2.05% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMCB и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmers & Merchants Bancorp и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMCB и ARCC
FMCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 61.56M при выручке в 76.87M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
FMCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 32.38M при выручке в 76.87M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
FMCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 24.07M при выручке в 76.87M, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
FMCB and ARCC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMCB has higher volatility (10.13%) compared to ARCC (3.94%). In terms of maximum drawdown, FMCB dropped -42.00% vs ARCC's -79.36%.
FMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMCB и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор