Сравнение FMCB с JPM
FMCB (Farmers & Merchants Bancorp) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FMCB in Banks - Regional, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, FMCB returned 10.85%/yr vs 21.44%/yr for JPM. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMCB и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMCB показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции FMCB уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 10.85% против 21.44% соответственно.
FMCB
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 2.27%
- 6 месяцев
- 20.48%
- С начала года
- 22.51%
- 1 год
- 38.19%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 10.85%
JPM
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 12.03%
- С начала года
- 8.01%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 33.70%
- 5 лет*
- 20.68%
- 10 лет*
- 21.44%
Сравнение доходности по годам FMCB и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 22.51% | 6.83% | 2.04% | 2.51% | 11.29% | 28.38% | 1.00% | 11.65% | 5.62% | 7.90% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 8.01% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between FMCB and JPM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
FMCB:
$934.59M
JPM:
$919.47B
FMCB:
$136.58
JPM:
$23.29
FMCB:
9.88
JPM:
14.73
FMCB:
0.78
JPM:
1.63
FMCB:
3.03
JPM:
3.22
FMCB:
1.40
JPM:
2.71
FMCB:
$308.67M
JPM:
$297.63B
FMCB:
$243.83M
JPM:
$186.33B
FMCB:
$131.11M
JPM:
$90.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCB vs. JPM — Ранг доходности на риск
FMCB
JPM
Сравнение FMCB c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMCB | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.18 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 1.45 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 3.43 | +8.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMCB и JPM
Максимальная просадка FMCB за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCB и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -76.16% | +34.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -15.47% | +7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -24.42% | +10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -38.77% | +21.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -43.63% | +18.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -1.08% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -17.58% | +7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 6.52% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCB и JPM
Текущая волатильность для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) составляет 4.87%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что FMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 7.21% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 16.67% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 22.15% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 24.47% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 27.29% | -6.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCB и JPM
Дивидендная доходность FMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности JPM в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 1.52% | 1.74% | 1.71% | 1.62% | 1.54% | 1.59% | 1.94% | 1.85% | 1.99% | 2.00% | 2.05% | 2.39% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.75% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMCB и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmers & Merchants Bancorp и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMCB и JPM
FMCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 61.56M при выручке в 76.87M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
FMCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 32.38M при выручке в 76.87M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
FMCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 24.07M при выручке в 76.87M, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
FMCB and JPM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPM has higher volatility (7.21%) compared to FMCB (4.87%). In terms of maximum drawdown, FMCB dropped -42.00% vs JPM's -76.16%.
FMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMCB и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор