Сравнение FMCB с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности FMCB и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMCB и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 3.95% | 6.83% | 2.04% | 2.51% | 11.29% | 28.38% | 1.00% | 11.65% | 5.62% | 7.90% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
FMCB:
$803.84M
JPM:
$825.20B
FMCB:
$133.85
JPM:
$20.42
FMCB:
8.59
JPM:
14.47
FMCB:
0.67
JPM:
1.60
FMCB:
2.65
JPM:
3.22
FMCB:
1.25
JPM:
2.41
FMCB:
$303.13M
JPM:
$256.52B
FMCB:
$239.29M
JPM:
$168.20B
FMCB:
$131.09M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, FMCB показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции FMCB уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 9.26% против 20.50% соответственно.
FMCB
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 9.26%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCB vs. JPM — Ранг доходности на риск
FMCB
JPM
Сравнение FMCB c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMCB | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.94 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.34 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.48 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 4.00 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMCB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.94 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.70 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.75 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.34 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FMCB и JPM составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCB и JPM
Дивидендная доходность FMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 2.13% | 1.74% | 1.71% | 1.62% | 1.54% | 1.59% | 1.94% | 1.85% | 1.99% | 2.00% | 2.05% | 2.39% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок FMCB и JPM
Максимальная просадка FMCB за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCB и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMCB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -76.16% | +34.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -15.47% | +8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -38.77% | +21.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -43.63% | +18.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -11.72% | +7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -17.66% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 5.72% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCB и JPM
Текущая волатильность для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) составляет 5.47%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что FMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMCB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 6.28% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 17.19% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 25.24% | -9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 24.34% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 27.38% | -6.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMCB и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmers & Merchants Bancorp и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMCB и JPM
FMCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 64.66M при выручке в 80.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
FMCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 32.45M при выручке в 80.72M, что соответствует операционной рентабельности 40.2%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
FMCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 23.82M при выручке в 80.72M, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.