Сравнение FMCB с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMCB или JPM.
Доходность
Сравнение доходности FMCB и JPM
Доходность по периодам
С начала года, FMCB показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 49.61%. За последние 10 лет акции FMCB уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 14.38% против 18.48% соответственно.
FMCB
-1.15%
7.14%
3.50%
8.76%
8.51%
14.38%
JPM
49.61%
11.25%
25.28%
65.97%
17.07%
18.48%
Фундаментальные показатели
| FMCB | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $724.48M | $684.38B |
| EPS | $118.51 | $17.82 |
| Цена/прибыль | 8.73 | 13.51 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 4.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $165.89M | $173.22B |
Основные характеристики
| FMCB | JPM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 0.84 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 6.51 |
| Коэф-т Мартина | 1.20 | 19.78 |
| Индекс Язвы | 9.25% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 25.43% | 23.08% |
| Макс. просадка | -41.99% | -74.02% |
| Текущая просадка | -5.69% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FMCB и JPM составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMCB c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCB и JPM
Дивидендная доходность FMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности JPM в 1.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 1.70% | 1.62% | 1.54% | 1.59% | 1.94% | 1.85% | 1.99% | 2.00% | 2.05% | 2.39% | 2.74% | 3.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.85% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок FMCB и JPM
Максимальная просадка FMCB за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCB и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMCB и JPM
Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 12.66% и 12.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMCB и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmers & Merchants Bancorp и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности