Сравнение FMCB с FNF
FMCB (Farmers & Merchants Bancorp) and FNF (Fidelity National Financial, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FMCB in Banks - Regional, FNF in Insurance - Specialty. Over the past 10 years, FMCB returned 9.45%/yr vs 10.84%/yr for FNF. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMCB и FNF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMCB показывает доходность 18.41%, что значительно выше, чем у FNF с доходностью -15.88%. За последние 10 лет акции FMCB уступали акциям FNF по среднегодовой доходности: 9.45% против 10.84% соответственно.
FMCB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 18.41%
- 6 месяцев
- 22.30%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 9.45%
FNF
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -11.12%
- С начала года
- -15.88%
- 6 месяцев
- -17.42%
- 1 год
- -10.54%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение доходности по годам FMCB и FNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 18.41% | 6.83% | 2.04% | 2.51% | 11.29% | 28.38% | 1.00% | 11.65% | 5.62% | 7.90% |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | -15.88% | 4.35% | 14.02% | 42.18% | -21.64% | 38.04% | -10.34% | 48.75% | -17.22% | 65.53% |
Correlation
The correlation between FMCB and FNF is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2005 г. | 0.03 |
The correlation between FMCB and FNF shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FMCB:
$892.36M
FNF:
$12.22B
FMCB:
$136.25
FNF:
$2.81
FMCB:
9.61
FNF:
16.17
FMCB:
2.95
FNF:
0.83
FMCB:
1.36
FNF:
1.40
FMCB:
$308.67M
FNF:
$14.81B
FMCB:
$243.83M
FNF:
$7.82B
FMCB:
$131.11M
FNF:
$2.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCB vs. FNF — Ранг доходности на риск
FMCB
FNF
Сравнение FMCB c FNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и Fidelity National Financial, Inc. (FNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMCB | FNF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.95 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | -0.43 | +5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.79 | -1.14 | +14.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMCB | FNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | -0.41 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.19 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.25 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок FMCB и FNF
Максимальная просадка FMCB за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки FNF в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCB и FNF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCB | FNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -72.49% | +30.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -24.43% | +17.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -30.06% | +15.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -36.69% | +19.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -56.21% | +30.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -26.57% | +19.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -17.12% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 9.29% | -6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCB и FNF
Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Fidelity National Financial, Inc. (FNF) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что FMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCB | FNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 7.10% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 19.40% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 25.73% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 26.07% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 28.11% | -7.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCB и FNF
Дивидендная доходность FMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности FNF в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 1.87% | 1.74% | 1.71% | 1.62% | 1.54% | 1.59% | 1.94% | 1.85% | 1.99% | 2.00% | 2.05% | 2.39% |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | 4.41% | 3.60% | 3.46% | 3.59% | 4.57% | 2.99% | 3.45% | 2.78% | 3.82% | 37.01% | 2.59% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMCB и FNF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmers & Merchants Bancorp и Fidelity National Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMCB и FNF
FMCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 61.56M при выручке в 76.87M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.
FNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FMCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 32.38M при выручке в 76.87M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.
FNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FMCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 24.07M при выручке в 76.87M, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
FNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 243.00M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
FMCB and FNF have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMCB has higher volatility (10.13%) compared to FNF (7.10%). In terms of maximum drawdown, FMCB dropped -42.00% vs FNF's -72.49%.
FMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMCB и FNF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор