Сравнение FMCB с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FMCB и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMCB и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 3.95% | 6.83% | 2.04% | 2.51% | 11.29% | 28.38% | 1.00% | 11.65% | 5.62% | 7.90% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FMCB показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FMCB уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.26% против 12.25% соответственно.
FMCB
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 9.26%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCB vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FMCB
SCHD
Сравнение FMCB c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMCB | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.88 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.32 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.05 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 3.55 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMCB | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.88 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.74 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.84 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между FMCB и SCHD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCB и SCHD
Дивидендная доходность FMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 2.13% | 1.74% | 1.71% | 1.62% | 1.54% | 1.59% | 1.94% | 1.85% | 1.99% | 2.00% | 2.05% | 2.39% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FMCB и SCHD
Максимальная просадка FMCB за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCB и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMCB | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -33.37% | -8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -12.74% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -16.85% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -33.37% | +8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -3.43% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -3.34% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.75% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCB и SCHD
Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMCB | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 2.33% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 7.96% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 15.69% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 14.40% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 16.70% | +4.68% |