PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IETC с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IETC с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IETC (iShares Evolved U.S. Technology ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - IETC is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. IETC is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past 5 years, IETC returned 17.84%/yr vs 10.72%/yr for DGRO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IETC charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности IETC и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

IETC

1 день
-1.63%
1 месяц
9.01%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.27%
1 год
27.98%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IETC и DGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		12.03%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.52%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%2.07%

Correlation

The correlation between IETC and DGRO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г.

0.65

Over the past year, the correlation between IETC and DGRO has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IETC и DGRO

Секторы
IETC
DGRO

Технологии

79.1%
19.4%

Коммуникационные услуги

8.4%
0.1%

Потребительский циклический сектор

4.7%
5.7%

Промышленность

3.7%
10.8%

Финансовые услуги

3.1%
21.2%

Недвижимость

0.7%

-

Здравоохранение

0.1%
16.4%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

11.5%

Энергетика

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

6.9%

Технологии

IETC
79.1%
DGRO
19.4%

Коммуникационные услуги

IETC
8.4%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

IETC
4.7%
DGRO
5.7%

Промышленность

IETC
3.7%
DGRO
10.8%

Финансовые услуги

IETC
3.1%
DGRO
21.2%

Недвижимость

IETC
0.7%
DGRO

-

Здравоохранение

IETC
0.1%
DGRO
16.4%

Сырьевые материалы

IETC

-

DGRO
2.5%

Потребительский защитный сектор

IETC

-

DGRO
11.5%

Энергетика

IETC

-

DGRO
5.6%

Коммунальные услуги

IETC

-

DGRO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Evolved U.S. Technology ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с VGTIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

IETC vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IETCDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.53

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.68

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.71

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

14.33

-10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IETC vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IETCDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.53

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.77

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IETC и DGRO

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IETCDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-35.10%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-6.47%

-14.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

-14.03%

-11.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-19.31%

-19.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

0.00%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-3.44%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

1.67%

+5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и DGRO

iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что IETC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IETCDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

2.24%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

6.94%

+9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

9.49%

+11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

13.82%

+10.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

16.62%

+8.76%

Сравнение комиссий IETC и DGRO

IETC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и DGRO

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.35%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IETC and DGRO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IETC has higher volatility (6.78%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, IETC dropped -38.48% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, IETC leads with 17.84% vs 10.72% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IETC has performed better with a 17.84% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for IETC.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.35% for IETC.

IETC is categorized as Technology Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.18% for IETC and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IETC и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор