PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IETC с ALLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IETC с ALLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Allot Communications Ltd (ALLT).

IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IETC и ALLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Allot Communications Ltd (ALLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IETC и ALLT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		-12.16%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.52%
ALLT
Allot Communications Ltd		-29.60%65.21%260.61%-52.03%-71.04%12.93%23.76%40.03%6.68%

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность -12.16%, что значительно выше, чем у ALLT с доходностью -29.60%.

IETC

1 день
0.88%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-12.16%
6 месяцев
-12.68%
1 год
18.40%
3 года*
24.35%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

ALLT

1 день
3.90%
1 месяц
1.32%
С начала года
-29.60%
6 месяцев
-34.03%
1 год
25.14%
3 года*
37.02%
5 лет*
-16.03%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Allot Communications Ltd

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с VGTIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY
Часто сравнивают с ALLT:
ALLT с RDWRALLT с AVPTALLT с CHKPALLT с ALARALLT с CGNTALLT с TSMALLT с CYBR

Доходность на риск

IETC vs. ALLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ALLT
Ранг доходности на риск ALLT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c ALLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Allot Communications Ltd (ALLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IETCALLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.35

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.98

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.46

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

1.10

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IETC vs. ALLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа ALLT равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и ALLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IETCALLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.35

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.27

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

-0.07

+0.80

Корреляция

Корреляция между IETC и ALLT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и ALLT

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как ALLT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.44%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%
ALLT
Allot Communications Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IETC и ALLT

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки ALLT в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и ALLT.

Загрузка...

Показатели просадок

IETCALLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-95.42%

+56.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-45.65%

+24.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-93.72%

+55.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-75.31%

+58.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-64.60%

+56.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

19.32%

-12.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и ALLT

Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) составляет 8.02%, в то время как у Allot Communications Ltd (ALLT) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что IETC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IETCALLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

14.30%

-6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

51.89%

-35.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

72.34%

-45.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.39%

60.41%

-36.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

51.98%

-26.55%