Сравнение ALLT с CHKP
ALLT (Allot Communications Ltd) and CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ALLT returned 4.08%/yr vs 4.81%/yr for CHKP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLT и CHKP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLT показывает доходность -21.06%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью -26.46%. За последние 10 лет акции ALLT уступали акциям CHKP по среднегодовой доходности: 4.08% против 4.81% соответственно.
ALLT
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -21.06%
- 6 месяцев
- -17.80%
- 1 год
- -13.10%
- 3 года*
- 41.66%
- 5 лет*
- -16.23%
- 10 лет*
- 4.08%
CHKP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 16.00%
- С начала года
- -26.46%
- 6 месяцев
- -30.32%
- 1 год
- -40.90%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение доходности по годам ALLT и CHKP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLT Allot Communications Ltd | -21.06% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | 12.93% | 23.76% | 40.03% | 13.88% | 11.27% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -26.46% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
Correlation
The correlation between ALLT and CHKP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.24 |
The correlation between ALLT and CHKP shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALLT:
$387.17M
CHKP:
$14.48B
ALLT:
$0.13
CHKP:
$9.74
ALLT:
59.42
CHKP:
14.01
ALLT:
0.12
CHKP:
1.08
ALLT:
3.38
CHKP:
5.38
ALLT:
3.36
CHKP:
5.14
ALLT:
$105.27M
CHKP:
$2.76B
ALLT:
$74.41M
CHKP:
$2.34B
ALLT:
$10.81M
CHKP:
$965.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLT vs. CHKP — Ранг доходности на риск
ALLT
CHKP
Сравнение ALLT c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allot Communications Ltd (ALLT) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLT | CHKP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.79 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.79 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -1.57 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLT | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -1.08 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.09 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.19 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.25 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ALLT и CHKP
Максимальная просадка ALLT за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLT и CHKP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLT | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -89.31% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.65% | -51.83% | +6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.09% | -51.83% | -8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.72% | -51.83% | -41.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.72% | -51.83% | -41.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.32% | -41.55% | -30.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.68% | -41.58% | -23.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 26.12% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLT и CHKP
Allot Communications Ltd (ALLT) имеет более высокую волатильность в 19.68% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что ALLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLT | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.68% | 9.61% | +10.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.58% | 32.44% | +20.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.52% | 37.93% | +27.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.74% | 27.58% | +33.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.29% | 26.03% | +26.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLT и CHKP
Ни ALLT, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLT и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allot Communications Ltd и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLT и CHKP
ALLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 18.74M при выручке в 26.43M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
ALLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.53M при выручке в 26.43M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
ALLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.94M при выручке в 26.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALLT and CHKP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLT has higher volatility (19.68%) compared to CHKP (9.61%). In terms of maximum drawdown, ALLT dropped -95.42% vs CHKP's -89.31%.
ALLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLT и CHKP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор