PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALLT с TSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALLT и TSM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ALLT с TSM

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allot Communications Ltd (ALLT) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLT или TSM.

Доходность

Сравнение доходности ALLT и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allot Communications Ltd (ALLT) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALLT:

4.21

TSM:

0.67

Коэф-т Сортино

ALLT:

3.74

TSM:

1.11

Коэф-т Омега

ALLT:

1.48

TSM:

1.14

Коэф-т Кальмара

ALLT:

2.89

TSM:

0.76

Коэф-т Мартина

ALLT:

14.03

TSM:

1.99

Индекс Язвы

ALLT:

19.12%

TSM:

14.04%

Дневная вол-ть

ALLT:

71.99%

TSM:

46.54%

Макс. просадка

ALLT:

-95.42%

TSM:

-88.07%

Текущая просадка

ALLT:

-69.25%

TSM:

-12.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLT:

$342.15M

TSM:

$1.01T

EPS

ALLT:

-$0.09

TSM:

$8.36

Коэффициент PEG

ALLT:

1.53

TSM:

1.38

Коэффициент P/S

ALLT:

3.66

TSM:

0.32

Коэффициент P/B

ALLT:

2.58

TSM:

6.62

Общая выручка (12 мес.)

ALLT:

$93.46M

TSM:

$3.14T

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLT:

$64.64M

TSM:

$1.80T

EBITDA (12 мес.)

ALLT:

$1.59M

TSM:

$2.22T

Доходность по периодам

С начала года, ALLT показывает доходность 44.87%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции ALLT уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 0.94% против 27.19% соответственно.

ALLT

С начала года

44.87%

1 месяц

46.10%

6 месяцев

97.25%

1 год

302.80%

3 года

18.05%

5 лет

-4.18%

10 лет

0.94%

TSM

С начала года

-0.96%

1 месяц

8.68%

6 месяцев

0.93%

1 год

30.79%

3 года

29.91%

5 лет

32.10%

10 лет

27.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allot Communications Ltd

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALLT и TSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLT
Ранг риск-скорректированной доходности ALLT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг риск-скорректированной доходности TSM, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALLT c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allot Communications Ltd (ALLT) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALLT на текущий момент составляет 4.21, что выше коэффициента Шарпа TSM равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLT и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLT и TSM

ALLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALLT
Allot Communications Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		1.27%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%

Просадки

Сравнение просадок ALLT и TSM

Максимальная просадка ALLT за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки TSM в -88.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLT и TSM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ALLT и TSM

Allot Communications Ltd (ALLT) имеет более высокую волатильность в 25.82% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что ALLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLT и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allot Communications Ltd и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B20212022202320242025
23.15M
839.25B
(ALLT) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALLT и TSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allot Communications Ltd и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
69.3%
58.8%
(ALLT) Валовая рентабельность
(TSM) Валовая рентабельность
ALLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 16.05M при выручке в 23.15M, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.

TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 493.40B при выручке в 839.25B, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.

ALLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в -709.00K при выручке в 23.15M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 407.08B при выручке в 839.25B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.

ALLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в -332.00K при выручке в 23.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 361.56B при выручке в 839.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.