Сравнение ALLT с TSM
ALLT (Allot Communications Ltd) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — ALLT in Software - Infrastructure, TSM in Semiconductors. Over the past 10 years, ALLT returned 4.00%/yr vs 36.20%/yr for TSM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLT и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLT показывает доходность -22.58%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 44.10%. За последние 10 лет акции ALLT уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 4.00% против 36.20% соответственно.
ALLT
- 1 день
- -6.97%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -22.58%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -12.33%
- 3 года*
- 40.74%
- 5 лет*
- -16.56%
- 10 лет*
- 4.00%
TSM
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.73%
- С начала года
- 44.10%
- 6 месяцев
- 48.60%
- 1 год
- 123.66%
- 3 года*
- 66.46%
- 5 лет*
- 31.74%
- 10 лет*
- 36.20%
Сравнение доходности по годам ALLT и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLT Allot Communications Ltd | -22.58% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | 12.93% | 23.76% | 40.03% | 13.88% | 11.27% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 44.10% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Correlation
The correlation between ALLT and TSM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ALLT:
$379.69M
TSM:
$2.26T
ALLT:
$0.13
TSM:
$373.98
ALLT:
58.28
TSM:
1.17
ALLT:
0.11
TSM:
0.03
ALLT:
3.31
TSM:
0.55
ALLT:
3.29
TSM:
0.38
ALLT:
$105.27M
TSM:
$4.13T
ALLT:
$74.41M
TSM:
$2.55T
ALLT:
$10.81M
TSM:
$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLT vs. TSM — Ранг доходности на риск
ALLT
TSM
Сравнение ALLT c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allot Communications Ltd (ALLT) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLT | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.49 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 6.86 | -7.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 24.68 | -25.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLT | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 3.49 | -3.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.86 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 1.06 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.37 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ALLT и TSM
Максимальная просадка ALLT за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLT и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLT | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -89.08% | -6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.65% | -18.14% | -27.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.09% | -36.82% | -23.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.72% | -56.47% | -37.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.72% | -56.47% | -37.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.85% | -2.24% | -70.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.68% | -42.89% | -21.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.11% | 5.03% | +19.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLT и TSM
Allot Communications Ltd (ALLT) имеет более высокую волатильность в 19.90% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что ALLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLT | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.90% | 11.64% | +8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.55% | 27.19% | +25.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.49% | 35.61% | +29.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.74% | 37.27% | +23.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.30% | 34.12% | +18.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLT и TSM
ALLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLT Allot Communications Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.76% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLT и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allot Communications Ltd и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLT и TSM
ALLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 18.74M при выручке в 26.43M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
ALLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.53M при выручке в 26.43M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
ALLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.94M при выручке в 26.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
Часто задаваемые вопросы
ALLT and TSM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLT has higher volatility (19.90%) compared to TSM (11.64%). In terms of maximum drawdown, ALLT dropped -95.42% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLT и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор