Сравнение ALLT с TSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allot Communications Ltd (ALLT) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).
Доходность
Сравнение доходности ALLT и TSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALLT и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLT Allot Communications Ltd | -29.60% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | 12.93% | 23.76% | 40.03% | 13.88% | 11.27% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 12.69% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Фундаментальные показатели
ALLT:
$344.99M
TSM:
$1.77T
ALLT:
$0.08
TSM:
$332.18
ALLT:
82.98
TSM:
1.03
ALLT:
0.16
TSM:
0.03
ALLT:
3.01
TSM:
0.46
ALLT:
3.04
TSM:
0.33
ALLT:
$101.99M
TSM:
$3.82T
ALLT:
$71.72M
TSM:
$2.29T
ALLT:
$8.49M
TSM:
$2.90T
Доходность по периодам
С начала года, ALLT показывает доходность -29.60%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 12.69%. За последние 10 лет акции ALLT уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 3.08% против 32.58% соответственно.
ALLT
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- -29.60%
- 6 месяцев
- -34.03%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 37.02%
- 5 лет*
- -16.03%
- 10 лет*
- 3.08%
TSM
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 19.02%
- 1 год
- 104.95%
- 3 года*
- 56.55%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 32.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLT vs. TSM — Ранг доходности на риск
ALLT
TSM
Сравнение ALLT c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allot Communications Ltd (ALLT) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLT | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 2.74 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 3.30 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.42 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 5.96 | -5.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 20.06 | -18.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLT | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 2.74 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.66 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.97 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.35 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между ALLT и TSM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLT и TSM
ALLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLT Allot Communications Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.97% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок ALLT и TSM
Максимальная просадка ALLT за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLT и TSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALLT | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -89.08% | -6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.65% | -18.14% | -27.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.72% | -56.47% | -37.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.72% | -56.47% | -37.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.31% | -11.68% | -63.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.60% | -43.13% | -21.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.32% | 5.39% | +13.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLT и TSM
Allot Communications Ltd (ALLT) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеют волатильность 14.30% и 13.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALLT | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 13.87% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.89% | 27.13% | +24.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.34% | 38.60% | +33.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.41% | 36.91% | +23.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.98% | 33.85% | +18.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLT и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allot Communications Ltd и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLT и TSM
ALLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 20.31M при выручке в 28.39M, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 658.15B при выручке в 1.06T, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
ALLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 2.57M при выручке в 28.39M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 569.13B при выручке в 1.06T, что соответствует операционной рентабельности 53.9%.
ALLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 2.90M при выручке в 28.39M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 510.52B при выручке в 1.06T, что соответствует чистой рентабельности 48.4%.