Сравнение ALLT с ALAR
ALLT (Allot Communications Ltd) and ALAR (Alarum Technologies Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ALLT returned -16.56%/yr vs -7.18%/yr for ALAR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLT и ALAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLT показывает доходность -22.58%, что значительно ниже, чем у ALAR с доходностью 10.84%.
ALLT
- 1 день
- -6.97%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -22.58%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -12.33%
- 3 года*
- 40.74%
- 5 лет*
- -16.56%
- 10 лет*
- 4.00%
ALAR
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- 36.64%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 34.51%
- 3 года*
- 55.08%
- 5 лет*
- -7.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALLT и ALAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLT Allot Communications Ltd | -22.58% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | 12.93% | 23.76% | 40.03% | 5.38% |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 10.84% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
Correlation
The correlation between ALLT and ALAR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г. | 0.18 |
The correlation between ALLT and ALAR shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALLT:
$379.69M
ALAR:
$56.39M
ALLT:
$0.13
ALAR:
$0.15
ALLT:
58.28
ALAR:
62.68
ALLT:
0.11
ALAR:
0.19
ALLT:
3.31
ALAR:
1.59
ALLT:
3.29
ALAR:
1.69
ALLT:
$105.27M
ALAR:
$45.33M
ALLT:
$74.41M
ALAR:
$26.25M
ALLT:
$10.81M
ALAR:
$2.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLT vs. ALAR — Ранг доходности на риск
ALLT
ALAR
Сравнение ALLT c ALAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allot Communications Ltd (ALLT) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLT | ALAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.52 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 0.84 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLT | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.40 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.07 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.50 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок ALLT и ALAR
Максимальная просадка ALLT за все время составила -95.42%, примерно равная максимальной просадке ALAR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLT и ALAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLT | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -99.95% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.65% | -67.10% | +21.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.09% | -87.82% | +27.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.72% | -90.61% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.85% | -99.69% | +26.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.68% | -95.62% | +30.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.11% | 41.02% | -16.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLT и ALAR
Текущая волатильность для Allot Communications Ltd (ALLT) составляет 19.90%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 34.42%. Это указывает на то, что ALLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLT | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.90% | 34.42% | -14.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.55% | 54.42% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.49% | 86.36% | -20.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.74% | 97.04% | -36.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.30% | 104.85% | -52.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLT и ALAR
Ни ALLT, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLT и ALAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allot Communications Ltd и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLT и ALAR
ALLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 18.74M при выручке в 26.43M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
ALLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.53M при выручке в 26.43M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
ALLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.94M при выручке в 26.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
ALLT and ALAR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (34.42%) compared to ALLT (19.90%). In terms of maximum drawdown, ALLT dropped -95.42% vs ALAR's -99.95%.
ALAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLT и ALAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор