Сравнение ALLT с RDWR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ALLT с RDWR

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allot Communications Ltd (ALLT) и Radware Ltd. (RDWR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLT или RDWR.

Корреляция

Корреляция между ALLT и RDWR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ALLT и RDWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allot Communications Ltd (ALLT) и Radware Ltd. (RDWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALLT

RDWR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALLT:

2.57

RDWR:

0.75

Коэф-т Сортино

ALLT:

2.98

RDWR:

1.59

Коэф-т Омега

ALLT:

1.39

RDWR:

1.18

Коэф-т Кальмара

ALLT:

1.85

RDWR:

0.49

Коэф-т Мартина

ALLT:

10.16

RDWR:

3.72

Индекс Язвы

ALLT:

16.89%

RDWR:

8.15%

Дневная вол-ть

ALLT:

66.67%

RDWR:

40.26%

Макс. просадка

ALLT:

-95.42%

RDWR:

-93.76%

Текущая просадка

ALLT:

-79.56%

RDWR:

-49.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLT:

$227.44M

RDWR:

$899.19M

EPS

ALLT:

-$0.15

RDWR:

$0.14

Коэффициент PEG

ALLT:

1.53

RDWR:

30.49

Коэффициент P/S

ALLT:

2.47

RDWR:

3.27

Коэффициент P/B

ALLT:

4.57

RDWR:

2.85

Общая выручка (12 мес.)

ALLT:

$70.31M

RDWR:

$212.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLT:

$48.59M

RDWR:

$171.23M

EBITDA (12 мес.)

ALLT:

$1.59M

RDWR:

$14.91M

Доходность по периодам

С начала года, ALLT показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у RDWR с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции ALLT уступали акциям RDWR по среднегодовой доходности: -4.09% против -0.96% соответственно.

ALLT

С начала года

-3.70%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

76.85%

1 год

175.48%

5 лет

-11.67%

10 лет

-4.09%

RDWR

С начала года

-5.55%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

-7.60%

1 год

31.85%

5 лет

-0.39%

10 лет

-0.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALLT и RDWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALLT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RDWR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALLT c RDWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allot Communications Ltd (ALLT) и Radware Ltd. (RDWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ALLT: 2.57

RDWR: 0.75

Коэффициент Сортино

ALLT: 2.98

RDWR: 1.59

Коэффициент Омега

ALLT: 1.39

RDWR: 1.18

Коэффициент Кальмара

ALLT: 1.85

RDWR: 0.49

Коэффициент Мартина

ALLT: 10.16

RDWR: 3.72

Показатель коэффициента Шарпа ALLT на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа RDWR равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLT и RDWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALLT

RDWR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLT и RDWR

Ни ALLT, ни RDWR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALLT и RDWR

Максимальная просадка ALLT за все время составила -95.42%, примерно равная максимальной просадке RDWR в -93.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLT и RDWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALLT

RDWR

Волатильность

Сравнение волатильности ALLT и RDWR

Allot Communications Ltd (ALLT) имеет более высокую волатильность в 27.02% по сравнению с Radware Ltd. (RDWR) с волатильностью 13.08%. Это указывает на то, что ALLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALLT

RDWR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLT и RDWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allot Communications Ltd и Radware Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALLT с RDWR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALLT и RDWR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALLT и RDWR

ALLT

RDWR

Сравнение ALLT c RDWR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLT и RDWR

Просадки

Сравнение просадок ALLT и RDWR

Волатильность

Сравнение волатильности ALLT и RDWR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLT и RDWR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество