Сравнение ALLT с RDWR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ALLT с RDWR

Последнее обновление 26 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allot Communications Ltd (ALLT) и Radware Ltd. (RDWR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLT или RDWR.

Корреляция

Корреляция между ALLT и RDWR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALLT и RDWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allot Communications Ltd (ALLT) и Radware Ltd. (RDWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALLT

RDWR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALLT:

6.89

RDWR:

0.57

Коэф-т Сортино

ALLT:

5.75

RDWR:

1.37

Коэф-т Омега

ALLT:

1.71

RDWR:

1.15

Коэф-т Кальмара

ALLT:

4.15

RDWR:

0.37

Коэф-т Мартина

ALLT:

48.90

RDWR:

2.58

Индекс Язвы

ALLT:

7.96%

RDWR:

8.90%

Дневная вол-ть

ALLT:

56.62%

RDWR:

40.26%

Макс. просадка

ALLT:

-95.42%

RDWR:

-93.76%

Текущая просадка

ALLT:

-70.34%

RDWR:

-47.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLT:

$326.69M

RDWR:

$924.31M

EPS

ALLT:

-$0.65

RDWR:

-$0.06

PEG коэффициент

ALLT:

1.53

RDWR:

30.49

Общая выручка (12 мес.)

ALLT:

$67.29M

RDWR:

$206.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLT:

$46.64M

RDWR:

$166.41M

EBITDA (12 мес.)

ALLT:

-$2.40M

RDWR:

$12.82M

Доходность по периодам

С начала года, ALLT показывает доходность 39.75%, что значительно выше, чем у RDWR с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции ALLT уступали акциям RDWR по среднегодовой доходности: -0.97% против 1.11% соответственно.

ALLT

С начала года

39.75%

1 месяц

52.43%

6 месяцев

168.23%

1 год

375.14%

5 лет

-2.60%

10 лет

-0.97%

RDWR

С начала года

-2.31%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

18.65%

1 год

20.54%

5 лет

-2.83%

10 лет

1.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALLT и RDWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALLT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RDWR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALLT c RDWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allot Communications Ltd (ALLT) и Radware Ltd. (RDWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLT

RDWR

Показатель коэффициента Шарпа ALLT на текущий момент составляет 6.89, что выше коэффициента Шарпа RDWR равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLT и RDWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALLT

RDWR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLT и RDWR

Ни ALLT, ни RDWR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALLT и RDWR

Максимальная просадка ALLT за все время составила -95.42%, примерно равная максимальной просадке RDWR в -93.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLT и RDWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALLT

RDWR

Волатильность

Сравнение волатильности ALLT и RDWR

Allot Communications Ltd (ALLT) имеет более высокую волатильность в 23.43% по сравнению с Radware Ltd. (RDWR) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что ALLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALLT

RDWR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLT и RDWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allot Communications Ltd и Radware Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALLT с RDWR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALLT и RDWR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALLT и RDWR

ALLT

RDWR

Сравнение ALLT c RDWR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLT и RDWR

Просадки

Сравнение просадок ALLT и RDWR

Волатильность

Сравнение волатильности ALLT и RDWR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLT и RDWR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество