Сравнение ALLT с RDWR
ALLT (Allot Communications Ltd) and RDWR (Radware Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ALLT returned 4.08%/yr vs 9.01%/yr for RDWR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLT и RDWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLT показывает доходность -21.06%, что значительно ниже, чем у RDWR с доходностью 20.88%. За последние 10 лет акции ALLT уступали акциям RDWR по среднегодовой доходности: 4.08% против 9.01% соответственно.
ALLT
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -21.06%
- 6 месяцев
- -17.80%
- 1 год
- -13.10%
- 3 года*
- 41.66%
- 5 лет*
- -16.23%
- 10 лет*
- 4.08%
RDWR
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- 20.88%
- 6 месяцев
- 23.13%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам ALLT и RDWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLT Allot Communications Ltd | -21.06% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | 12.93% | 23.76% | 40.03% | 13.88% | 11.27% |
RDWR Radware Ltd. | 20.88% | 6.92% | 35.07% | -15.54% | -52.57% | 50.05% | 7.64% | 13.52% | 17.06% | 33.06% |
Correlation
The correlation between ALLT and RDWR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ALLT:
$387.17M
RDWR:
$1.30B
ALLT:
$0.13
RDWR:
$0.43
ALLT:
59.42
RDWR:
67.01
ALLT:
0.12
RDWR:
1.88
ALLT:
3.38
RDWR:
4.21
ALLT:
3.36
RDWR:
3.96
ALLT:
$105.27M
RDWR:
$309.58M
ALLT:
$74.41M
RDWR:
$250.12M
ALLT:
$10.81M
RDWR:
$27.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLT vs. RDWR — Ранг доходности на риск
ALLT
RDWR
Сравнение ALLT c RDWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allot Communications Ltd (ALLT) и Radware Ltd. (RDWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLT | RDWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.74 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 1.28 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLT | RDWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.61 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.00 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.29 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.06 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ALLT и RDWR
Максимальная просадка ALLT за все время составила -95.42%, примерно равная максимальной просадке RDWR в -93.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLT и RDWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLT | RDWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -93.76% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.65% | -29.42% | -16.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.09% | -29.42% | -30.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.72% | -65.55% | -28.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.72% | -65.55% | -28.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.32% | -30.23% | -42.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.68% | -61.06% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 17.07% | +7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLT и RDWR
Allot Communications Ltd (ALLT) имеет более высокую волатильность в 19.68% по сравнению с Radware Ltd. (RDWR) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что ALLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLT | RDWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.68% | 12.36% | +7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.58% | 28.34% | +24.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.52% | 36.09% | +29.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.74% | 36.92% | +23.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.29% | 31.55% | +20.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLT и RDWR
Ни ALLT, ни RDWR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLT и RDWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allot Communications Ltd и Radware Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLT и RDWR
ALLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 18.74M при выручке в 26.43M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
RDWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radware Ltd. сообщила о валовой прибыли в 64.70M при выручке в 79.81M, что соответствует валовой рентабельности в 81.1%.
ALLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.53M при выручке в 26.43M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
RDWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radware Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.81M при выручке в 79.81M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
ALLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.94M при выручке в 26.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
RDWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radware Ltd. сообщила о чистой прибыли в 3.54M при выручке в 79.81M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
ALLT and RDWR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLT has higher volatility (19.68%) compared to RDWR (12.36%). In terms of maximum drawdown, ALLT dropped -95.42% vs RDWR's -93.76%.
RDWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLT и RDWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор