Сравнение ALLT с CGNT
ALLT (Allot Communications Ltd) and CGNT (Cognyte Software Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ALLT returned -14.29%/yr vs -17.99%/yr for CGNT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLT и CGNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLT показывает доходность -15.16%, что значительно ниже, чем у CGNT с доходностью -5.43%.
ALLT
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 16.64%
- 6 месяцев
- -19.19%
- С начала года
- -15.16%
- 1 год
- -3.70%
- 3 года*
- 44.40%
- 5 лет*
- -14.29%
- 10 лет*
- 5.48%
CGNT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- -4.20%
- С начала года
- -5.43%
- 1 год
- -4.31%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- -17.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALLT и CGNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALLT Allot Communications Ltd | -15.16% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | -8.05% |
CGNT Cognyte Software Ltd. | -5.43% | 8.67% | 34.53% | 106.75% | -80.15% | -53.15% |
Correlation
The correlation between ALLT and CGNT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2021 г. | 0.25 |
Over the past year, ALLT and CGNT have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ALLT:
$348.43M
CGNT:
$655.25M
ALLT:
$0.13
CGNT:
-$0.04
ALLT:
3.78
CGNT:
1.60
ALLT:
3.61
CGNT:
3.32
ALLT:
$105.27M
CGNT:
$409.99M
ALLT:
$74.41M
CGNT:
$297.63M
ALLT:
$10.81M
CGNT:
$23.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLT vs. CGNT — Ранг доходности на риск
ALLT
CGNT
Сравнение ALLT c CGNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allot Communications Ltd (ALLT) и Cognyte Software Ltd. (CGNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLT | CGNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.12 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | -0.28 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLT и CGNT
Максимальная просадка ALLT за все время составила -95.42%, примерно равная максимальной просадке CGNT в -92.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLT и CGNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLT | CGNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -92.97% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.65% | -35.76% | -9.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.95% | -44.34% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.20% | -91.66% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.25% | -73.42% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.08% | -69.85% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.71% | 15.41% | +9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLT и CGNT
Allot Communications Ltd (ALLT) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с Cognyte Software Ltd. (CGNT) с волатильностью 11.09%. Это указывает на то, что ALLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLT | CGNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 11.09% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.04% | 44.97% | +7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.68% | 51.18% | +10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.05% | 57.89% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.51% | 57.48% | -4.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLT и CGNT
Ни ALLT, ни CGNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLT и CGNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allot Communications Ltd и Cognyte Software Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLT и CGNT
ALLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 18.74M при выручке в 26.43M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
CGNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cognyte Software Ltd. сообщила о валовой прибыли в 76.12M при выручке в 105.49M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
ALLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.53M при выручке в 26.43M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
CGNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cognyte Software Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.41M при выручке в 105.49M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
ALLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.94M при выручке в 26.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
CGNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cognyte Software Ltd. сообщила о чистой прибыли в -3.04M при выручке в 105.49M, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.
Часто задаваемые вопросы
ALLT and CGNT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLT has higher volatility (16.45%) compared to CGNT (11.09%). In terms of maximum drawdown, ALLT dropped -95.42% vs CGNT's -92.97%.
ALLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLT и CGNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор