Сравнение IESC с MSFT
IESC (IES Holdings, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. IESC operates in Engineering & Construction (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, IESC returned 48.97%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IESC и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESC показывает доходность 92.75%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 48.97% против 24.39% соответственно.
IESC
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 92.75%
- 6 месяцев
- 62.95%
- 1 год
- 186.31%
- 3 года*
- 139.60%
- 5 лет*
- 70.53%
- 10 лет*
- 48.97%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам IESC и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 92.75% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between IESC and MSFT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1998 г. | 0.22 |
The correlation between IESC and MSFT shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IESC:
$15.14B
MSFT:
$2.91T
IESC:
$18.85
MSFT:
$16.79
IESC:
39.78
MSFT:
23.27
IESC:
0.48
MSFT:
1.63
IESC:
4.17
MSFT:
9.16
IESC:
14.11
MSFT:
7.02
IESC:
$3.63B
MSFT:
$318.27B
IESC:
$931.31M
MSFT:
$217.41B
IESC:
$487.14M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESC vs. MSFT — Ранг доходности на риск
IESC
MSFT
Сравнение IESC c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESC | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.89 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | -0.53 | +8.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.98 | -1.08 | +24.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESC и MSFT
Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -69.38% | -28.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -33.91% | +12.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.23% | -33.91% | -15.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.22% | -37.15% | -17.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -37.15% | -17.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.46% | +27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.97% | -21.78% | -33.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 16.48% | -8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и MSFT
IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 10.52% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.65% | 22.31% | +28.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.74% | 25.42% | +37.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.09% | 26.66% | +27.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.19% | 27.06% | +21.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и MSFT
IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IESC и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IESC и MSFT
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
IESC and MSFT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IESC has higher volatility (15.69%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs MSFT's -69.38%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IESC и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор