Сравнение IESC с CELH
IESC (IES Holdings, Inc.) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. IESC operates in Engineering & Construction (Industrials), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, IESC returned 48.95%/yr vs 42.06%/yr for CELH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IESC и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESC показывает доходность 88.91%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -38.78%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции CELH по среднегодовой доходности: 48.95% против 42.06% соответственно.
IESC
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 10.23%
- С начала года
- 88.91%
- 6 месяцев
- 66.06%
- 1 год
- 162.49%
- 3 года*
- 140.27%
- 5 лет*
- 69.06%
- 10 лет*
- 48.95%
CELH
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- -38.78%
- 6 месяцев
- -36.79%
- 1 год
- -31.03%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 42.06%
Сравнение доходности по годам IESC и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 88.91% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -38.78% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
Correlation
The correlation between IESC and CELH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.21 |
The correlation between IESC and CELH shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IESC:
$14.83B
CELH:
$7.27B
IESC:
$18.85
CELH:
$0.61
IESC:
38.98
CELH:
45.73
IESC:
0.47
CELH:
0.05
IESC:
4.08
CELH:
2.29
IESC:
13.83
CELH:
18.26
IESC:
$3.63B
CELH:
$2.97B
IESC:
$931.31M
CELH:
$1.47B
IESC:
$487.14M
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESC vs. CELH — Ранг доходности на риск
IESC
CELH
Сравнение IESC c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IESC | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.94 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.50 | -0.54 | +8.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.33 | -1.06 | +22.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IESC | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | -0.55 | +3.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.04 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.62 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.64 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок IESC и CELH
Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, что больше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESC | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -77.86% | -20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -57.22% | +35.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.23% | -77.86% | +28.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.22% | -77.86% | +23.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -77.86% | +23.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -70.87% | +69.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.01% | -27.86% | -27.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 29.34% | -21.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и CELH
Текущая волатильность для IES Holdings, Inc. (IESC) составляет 11.77%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 18.92%. Это указывает на то, что IESC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESC | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 18.92% | -7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.79% | 37.51% | +12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.06% | 56.59% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.94% | 65.66% | -11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.10% | 68.94% | -20.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и CELH
Ни IESC, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IESC и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IESC и CELH
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
IESC and CELH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (18.92%) compared to IESC (11.77%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs CELH's -77.86%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IESC и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор