Сравнение IESC с TSSI
IESC (IES Holdings, Inc.) and TSSI (TSS, Inc) are both stocks. IESC operates in Engineering & Construction (Industrials), while TSSI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, IESC returned 47.29%/yr vs 55.83%/yr for TSSI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IESC и TSSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESC показывает доходность 86.22%, что значительно ниже, чем у TSSI с доходностью 97.03%. За последние 10 лет акции IESC уступали акциям TSSI по среднегодовой доходности: 47.29% против 55.83% соответственно.
IESC
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 15.65%
- С начала года
- 86.22%
- 6 месяцев
- 72.76%
- 1 год
- 166.54%
- 3 года*
- 142.30%
- 5 лет*
- 67.69%
- 10 лет*
- 47.29%
TSSI
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 97.03%
- 6 месяцев
- 53.08%
- 1 год
- -7.99%
- 3 года*
- 224.15%
- 5 лет*
- 98.09%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам IESC и TSSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 86.22% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
TSSI TSS, Inc | 97.03% | -40.39% | 4,292.59% | -51.60% | 23.96% | -36.62% | -56.44% | 94.05% | 61.54% | 1,190.32% |
Correlation
The correlation between IESC and TSSI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2010 г. | 0.06 |
Over the past year, IESC and TSSI have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IESC:
$18.85
TSSI:
$0.78
IESC:
38.43
TSSI:
17.89
IESC:
0.46
TSSI:
0.01
IESC:
4.02
TSSI:
1.28
IESC:
$3.63B
TSSI:
$202.11M
IESC:
$931.31M
TSSI:
$30.89M
IESC:
$487.14M
TSSI:
$10.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESC vs. TSSI — Ранг доходности на риск
IESC
TSSI
Сравнение IESC c TSSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и TSS, Inc (TSSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IESC | TSSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.09 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.69 | -0.10 | +7.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.83 | -0.15 | +21.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IESC | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | -0.07 | +2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.89 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.25 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.08 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IESC и TSSI
Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, примерно равная максимальной просадке TSSI в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и TSSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESC | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -98.68% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -77.75% | +55.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.23% | -77.75% | +28.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | -77.75% | +23.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -84.66% | +30.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -55.21% | +55.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.03% | -66.75% | +11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 54.68% | -47.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и TSSI
Текущая волатильность для IES Holdings, Inc. (IESC) составляет 12.25%, в то время как у TSS, Inc (TSSI) волатильность равна 41.70%. Это указывает на то, что IESC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESC | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.25% | 41.70% | -29.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.68% | 73.56% | -23.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.92% | 113.28% | -51.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.91% | 111.18% | -57.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.10% | 223.23% | -175.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и TSSI
Ни IESC, ни TSSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IESC и TSSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и TSS, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IESC и TSSI
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
TSSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81M при выручке в 55.35M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
TSSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила об операционной прибыли в 2.27M при выручке в 55.35M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
TSSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 55.35M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
IESC and TSSI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSSI has higher volatility (41.70%) compared to IESC (12.25%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs TSSI's -98.68%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IESC и TSSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор