Сравнение IESC с TSSI
IESC (IES Holdings, Inc.) and TSSI (TSS, Inc) are both stocks. IESC operates in Engineering & Construction (Industrials), while TSSI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, IESC returned 51.17%/yr vs 55.90%/yr for TSSI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IESC и TSSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IESC показывает доходность 82.65%, а TSSI немного ниже – 79.92%. За последние 10 лет акции IESC уступали акциям TSSI по среднегодовой доходности: 51.17% против 55.90% соответственно.
IESC
- 1 день
- -5.86%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 82.65%
- 6 месяцев
- 74.05%
- 1 год
- 152.51%
- 3 года*
- 137.95%
- 5 лет*
- 67.20%
- 10 лет*
- 51.17%
TSSI
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 79.92%
- 6 месяцев
- 68.70%
- 1 год
- -52.82%
- 3 года*
- 222.28%
- 5 лет*
- 95.13%
- 10 лет*
- 55.90%
Сравнение доходности по годам IESC и TSSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 82.65% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
TSSI TSS, Inc | 79.92% | -40.39% | 4,292.59% | -51.60% | 23.96% | -36.62% | -56.44% | 94.05% | 61.54% | 1,190.32% |
Correlation
The correlation between IESC and TSSI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.06 |
Over the past year, IESC and TSSI have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IESC:
$18.85
TSSI:
$0.78
IESC:
37.69
TSSI:
16.34
IESC:
0.45
TSSI:
0.01
IESC:
3.95
TSSI:
1.17
IESC:
$3.63B
TSSI:
$202.11M
IESC:
$931.31M
TSSI:
$30.89M
IESC:
$487.14M
TSSI:
$10.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESC vs. TSSI — Ранг доходности на риск
IESC
TSSI
Сравнение IESC c TSSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и TSS, Inc (TSSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESC | TSSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.98 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.04 | -0.68 | +7.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.87 | -0.94 | +20.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESC и TSSI
Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, примерно равная максимальной просадке TSSI в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и TSSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESC | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -98.68% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -77.75% | +55.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.23% | -77.75% | +28.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.22% | -77.75% | +23.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -84.66% | +30.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -59.10% | +53.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.93% | -66.70% | +11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 56.25% | -48.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и TSSI
Текущая волатильность для IES Holdings, Inc. (IESC) составляет 17.97%, в то время как у TSS, Inc (TSSI) волатильность равна 31.76%. Это указывает на то, что IESC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESC | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.97% | 31.76% | -13.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.15% | 73.44% | -23.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.47% | 109.96% | -46.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.32% | 111.07% | -56.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.20% | 221.31% | -173.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и TSSI
Ни IESC, ни TSSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IESC и TSSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и TSS, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IESC и TSSI
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
TSSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81M при выручке в 55.35M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
TSSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила об операционной прибыли в 2.27M при выручке в 55.35M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
TSSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 55.35M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
IESC and TSSI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSSI has higher volatility (31.76%) compared to IESC (17.97%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs TSSI's -98.68%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IESC и TSSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор