PortfoliosLab logo
Сравнение AZZ с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AZZ и FXAIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AZZ и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AZZ Inc. (AZZ) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
375.53%
420.04%
AZZ
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZZ:

0.29

FXAIX:

0.56

Коэф-т Сортино

AZZ:

0.70

FXAIX:

0.90

Коэф-т Омега

AZZ:

1.09

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

AZZ:

0.49

FXAIX:

0.58

Коэф-т Мартина

AZZ:

1.18

FXAIX:

2.42

Индекс Язвы

AZZ:

9.89%

FXAIX:

4.51%

Дневная вол-ть

AZZ:

39.21%

FXAIX:

19.54%

Макс. просадка

AZZ:

-74.83%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

AZZ:

-14.25%

FXAIX:

-10.55%

Доходность по периодам

С начала года, AZZ показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции AZZ уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.27% против 11.85% соответственно.


AZZ

С начала года

3.84%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

11.68%

1 год

3.65%

5 лет

26.89%

10 лет

7.27%

FXAIX

С начала года

-6.41%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.00%

1 год

9.57%

5 лет

15.90%

10 лет

11.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZZ и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AZZ
Ранг риск-скорректированной доходности AZZ, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZZ c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AZZ, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AZZ: 0.29
FXAIX: 0.56
Коэффициент Сортино AZZ, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZZ: 0.70
FXAIX: 0.90
Коэффициент Омега AZZ, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZZ: 1.09
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара AZZ, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AZZ: 0.49
FXAIX: 0.58
Коэффициент Мартина AZZ, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AZZ: 1.18
FXAIX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа AZZ на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZZ и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.56
AZZ
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZZ и FXAIX

Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FXAIX в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZZ
AZZ Inc.
0.80%0.83%1.17%1.69%1.23%1.43%1.48%1.68%1.33%0.97%1.08%1.21%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.36%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок AZZ и FXAIX

Максимальная просадка AZZ за все время составила -74.83%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.25%
-10.55%
AZZ
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности AZZ и FXAIX

AZZ Inc. (AZZ) имеет более высокую волатильность в 17.39% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 14.39%. Это указывает на то, что AZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.39%
14.39%
AZZ
FXAIX