PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZZ с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AZZ с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AZZ Inc. (AZZ) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности AZZ и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AZZ Inc. (AZZ) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AZZ и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZZ
AZZ Inc.		17.98%31.89%42.35%46.82%-26.09%18.10%5.34%15.65%-19.88%-19.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, AZZ показывает доходность 17.98%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции AZZ уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.72% против 14.08% соответственно.

AZZ

1 день
0.90%
1 месяц
-6.15%
С начала года
17.98%
6 месяцев
16.17%
1 год
48.29%
3 года*
46.70%
5 лет*
21.33%
10 лет*
9.72%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AZZ Inc.

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с AZZ:
AZZ с CEGAZZ с CBZAZZ с GCTAZZ с IESCAZZ с ARCCAZZ с SMCIAZZ с CAMT
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

AZZ vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZZ
Ранг доходности на риск AZZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZZ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZZ c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZZFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.97

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.49

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.52

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

7.30

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZZ vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZZ на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZZ и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZZFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.97

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.78

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.76

-0.52

Корреляция

Корреляция между AZZ и FXAIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZZ и FXAIX

Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZZ
AZZ Inc.		0.61%0.69%0.83%1.17%1.69%1.23%1.43%1.48%1.68%1.33%0.97%1.08%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок AZZ и FXAIX

Максимальная просадка AZZ за все время составила -77.87%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AZZFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.87%

-33.79%

-44.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.16%

-12.13%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.23%

-24.50%

-21.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.02%

-33.79%

-34.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.98%

-6.23%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.09%

-3.83%

-28.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

2.53%

+5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AZZ и FXAIX

AZZ Inc. (AZZ) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AZZFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

5.34%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.41%

9.53%

+10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.78%

18.32%

+13.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.16%

16.92%

+16.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.43%

18.05%

+17.38%