PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZZ с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AZZ с ARCC

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AZZ Inc. (AZZ) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZZ или ARCC.

Корреляция

Корреляция между AZZ и ARCC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AZZ и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AZZ Inc. (AZZ) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.14%
-0.61%
AZZ
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZZ:

0.04

ARCC:

0.43

Коэф-т Сортино

AZZ:

0.33

ARCC:

0.63

Коэф-т Омега

AZZ:

1.04

ARCC:

1.10

Коэф-т Кальмара

AZZ:

0.07

ARCC:

0.48

Коэф-т Мартина

AZZ:

0.16

ARCC:

2.57

Индекс Язвы

AZZ:

9.03%

ARCC:

2.65%

Дневная вол-ть

AZZ:

38.01%

ARCC:

15.67%

Макс. просадка

AZZ:

-74.83%

ARCC:

-79.36%

Текущая просадка

AZZ:

-22.23%

ARCC:

-14.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZZ:

$2.30B

ARCC:

$13.67B

EPS

AZZ:

$1.69

ARCC:

$2.44

Цена/прибыль

AZZ:

45.56

ARCC:

8.18

PEG коэффициент

AZZ:

1.24

ARCC:

3.95

Общая выручка (12 мес.)

AZZ:

$1.23B

ARCC:

$2.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZZ:

$303.96M

ARCC:

$1.91B

EBITDA (12 мес.)

AZZ:

$269.64M

ARCC:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, AZZ показывает доходность -5.82%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции AZZ уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 6.51% против 11.68% соответственно.

AZZ

С начала года

-5.82%

1 месяц

-14.47%

6 месяцев

-6.28%

1 год

0.10%

5 лет

26.92%

10 лет

6.51%

ARCC

С начала года

-6.68%

1 месяц

-9.73%

6 месяцев

-0.80%

1 год

7.42%

5 лет

28.68%

10 лет

11.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZZ и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZZ
Ранг риск-скорректированной доходности AZZ, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZZ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZZ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZZ c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AZZ, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
AZZ: 0.04
ARCC: 0.43
Коэффициент Сортино AZZ, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZZ: 0.33
ARCC: 0.63
Коэффициент Омега AZZ, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZZ: 1.04
ARCC: 1.10
Коэффициент Кальмара AZZ, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AZZ: 0.07
ARCC: 0.48
Коэффициент Мартина AZZ, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
AZZ: 0.16
ARCC: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа AZZ на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZZ и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.43
AZZ
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZZ и ARCC

Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности ARCC в 9.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZZ
AZZ Inc.		0.88%0.83%1.17%1.69%1.23%1.43%1.48%1.68%1.33%0.97%1.08%1.21%
ARCC
Ares Capital Corporation		9.61%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок AZZ и ARCC

Максимальная просадка AZZ за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.23%
-14.21%
AZZ
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности AZZ и ARCC

AZZ Inc. (AZZ) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что AZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.00%
10.48%
AZZ
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZZ и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию