Сравнение AZZ с ARCC
AZZ (AZZ Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. AZZ operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, AZZ returned 10.28%/yr vs 12.56%/yr for ARCC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZZ и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZZ показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции AZZ уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 10.28% против 12.56% соответственно.
AZZ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 28.09%
- 6 месяцев
- 29.74%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 54.93%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 10.28%
ARCC
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- -6.58%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам AZZ и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 28.09% | 31.89% | 42.35% | 46.82% | -26.09% | 18.10% | 5.34% | 15.65% | -19.88% | -19.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | -5.14% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between AZZ and ARCC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2004 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
AZZ:
$4.12B
ARCC:
$13.41B
AZZ:
$10.51
ARCC:
$1.63
AZZ:
13.03
ARCC:
11.46
AZZ:
0.09
ARCC:
1.72
AZZ:
2.50
ARCC:
5.01
AZZ:
3.09
ARCC:
0.95
AZZ:
$1.65B
ARCC:
$2.63B
AZZ:
$394.96M
ARCC:
$1.86B
AZZ:
$564.26M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZZ vs. ARCC — Ранг доходности на риск
AZZ
ARCC
Сравнение AZZ c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZZ | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.95 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | -0.34 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | -0.63 | +6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZZ | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | -0.36 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.43 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.49 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.37 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок AZZ и ARCC
Максимальная просадка AZZ за все время составила -77.87%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZZ | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.87% | -79.36% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.16% | -19.35% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | -19.35% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.23% | -21.76% | -24.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.02% | -56.77% | -11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -13.66% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.97% | -9.10% | -22.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 10.48% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZZ и ARCC
AZZ Inc. (AZZ) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что AZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZZ | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 3.94% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.52% | 14.71% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.63% | 18.40% | +11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 19.96% | +13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.61% | 25.58% | +10.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZZ и ARCC
Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности ARCC в 10.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.28% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
AZZ AZZ Inc. | 0.58% | 0.69% | 0.83% | 1.17% | 1.69% | 1.23% | 1.43% | 1.48% | 1.68% | 1.33% | 0.97% | 1.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZZ и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZZ и ARCC
AZZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AZZ Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.59M при выручке в 385.10M, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
AZZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AZZ Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.13M при выручке в 385.10M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
AZZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AZZ Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.93M при выручке в 385.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
AZZ and ARCC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZZ has higher volatility (9.13%) compared to ARCC (3.94%). In terms of maximum drawdown, AZZ dropped -77.87% vs ARCC's -79.36%.
AZZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZZ и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор