PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEOSX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEOSX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IEOSX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEOSX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		-14.02%15.13%34.53%37.38%-30.74%19.20%30.20%32.51%-2.11%-0.34%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, IEOSX показывает доходность -14.02%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

IEOSX

1 день
-0.87%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-14.02%
6 месяцев
-13.31%
1 год
11.30%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.74%
10 лет*
13.14%

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large Cap Growth Portfolio

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с IEOSX:
IEOSX с FSPGXIEOSX с ETIEOSX с VOOIEOSX с IRVIXIEOSX с INGIXIEOSX с IVRSXIEOSX с LEXCX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий IEOSX и SWLGX

IEOSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

IEOSX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEOSX
Ранг доходности на риск IEOSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEOSX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEOSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEOSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEOSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEOSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEOSX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOSXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.66

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.10

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.72

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

2.51

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEOSX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEOSX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEOSX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOSXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.66

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.56

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.68

-0.13

Корреляция

Корреляция между IEOSX и SWLGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEOSX и SWLGX

Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		14.16%12.18%0.00%0.00%64.49%21.60%11.24%17.89%16.66%7.29%15.02%11.09%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEOSX и SWLGX

Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEOSXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.03%

-32.69%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-16.16%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.91%

-32.69%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.29%

-16.16%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-7.13%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

4.62%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IEOSX и SWLGX

Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEOSXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.38%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

11.82%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.38%

22.31%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

21.47%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

22.78%

-1.41%