Сравнение IEOSX с IIVGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX).
IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IIVGX управляется Voya. Фонд был запущен 31 дек. 1979 г..
Доходность
Сравнение доходности IEOSX и IIVGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEOSX и IIVGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | -7.46% | 11.37% | 23.85% | 27.46% | -14.87% | 29.08% | 17.24% | 28.73% | -4.46% | 20.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IEOSX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у IIVGX с доходностью -7.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEOSX имеют среднегодовую доходность 13.58%, а акции IIVGX немного отстают с 13.07%.
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
IIVGX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEOSX и IIVGX
IEOSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IIVGX в 0.66%.
Доходность на риск
IEOSX vs. IIVGX — Ранг доходности на риск
IEOSX
IIVGX
Сравнение IEOSX c IIVGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEOSX | IIVGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.35 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.64 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.21 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 0.62 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEOSX | IIVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.35 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.29 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между IEOSX и IIVGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEOSX и IIVGX
Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности IIVGX в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | 1.45% | 1.34% | 15.44% | 10.54% | 17.53% | 65.29% | 10.87% | 11.92% | 13.24% | 14.09% | 10.56% | 7.46% |
Просадки
Сравнение просадок IEOSX и IIVGX
Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки IIVGX в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и IIVGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEOSX | IIVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -65.60% | +21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -16.12% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -21.65% | -13.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.91% | -35.04% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -13.64% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -17.03% | +10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 5.54% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEOSX и IIVGX
Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEOSX | IIVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 5.55% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 11.38% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 20.63% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 17.37% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 18.26% | +3.14% |