Сравнение IEOSX с IIFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX).
IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IEOSX и IIFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEOSX и IIFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -14.02% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | -2.44% | 4.26% | 13.11% | 11.70% | -13.81% | 9.40% | 3.32% | 18.76% | -4.78% | 10.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IEOSX показывает доходность -14.02%, что значительно ниже, чем у IIFIX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции IEOSX превзошли акции IIFIX по среднегодовой доходности: 13.14% против 5.92% соответственно.
IEOSX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -14.02%
- 6 месяцев
- -13.31%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 13.14%
IIFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 5.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEOSX и IIFIX
IEOSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IIFIX в 0.60%.
Доходность на риск
IEOSX vs. IIFIX — Ранг доходности на риск
IEOSX
IIFIX
Сравнение IEOSX c IIFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEOSX | IIFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.07 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.15 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.03 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.13 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.24 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEOSX | IIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.07 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.73 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.62 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IEOSX и IIFIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEOSX и IIFIX
Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что больше доходности IIFIX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 14.16% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | 5.84% | 2.61% | 1.40% | 2.98% | 12.50% | 2.56% | 11.06% | 11.05% | 6.00% | 4.66% | 6.56% | 5.50% |
Просадки
Сравнение просадок IEOSX и IIFIX
Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что больше максимальной просадки IIFIX в -40.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и IIFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEOSX | IIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -40.61% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -7.04% | -10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -17.36% | -17.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.91% | -22.59% | -12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.29% | -6.85% | -10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -5.03% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 3.74% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEOSX и IIFIX
Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEOSX | IIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 2.55% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 4.23% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.38% | 10.59% | +13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.46% | 8.09% | +14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.37% | 8.26% | +13.11% |