PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с XES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEO с XES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).

IEO и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEO и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEO и XES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.85%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		39.21%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 35.85%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 39.21%. За последние 10 лет акции IEO превзошли акции XES по среднегодовой доходности: 11.67% против -2.56% соответственно.

IEO

1 день
-3.37%
1 месяц
7.98%
С начала года
35.85%
6 месяцев
30.59%
1 год
29.93%
3 года*
14.93%
5 лет*
22.54%
10 лет*
11.67%

XES

1 день
-2.19%
1 месяц
0.77%
С начала года
39.21%
6 месяцев
55.34%
1 год
59.95%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.76%
10 лет*
-2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с FENYXES с USO

Сравнение комиссий IEO и XES

IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.

IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Доходность на риск

IEO vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOXESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.50

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.97

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.26

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

6.81

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа XES равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOXESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.50

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.42

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

-0.06

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.08

+0.25

Корреляция

Корреляция между IEO и XES составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и XES

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности XES в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.95%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.22%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Просадки

Сравнение просадок IEO и XES

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и XES.

Загрузка...

Показатели просадок

IEOXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-95.65%

+16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-27.52%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-45.95%

+14.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-91.23%

+16.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-73.12%

+66.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.42%

-54.22%

+27.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

9.15%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и XES

Текущая волатильность для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) составляет 7.35%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что IEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEOXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

7.93%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

22.22%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.67%

40.10%

-9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.64%

39.83%

-9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.94%

45.19%

-10.25%