Сравнение IEO с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Vanguard Energy ETF (VDE).
IEO и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEO или VDE.
Основные характеристики
| IEO | VDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.73% | 14.02% |
| Дох-ть за 1 год | 30.71% | 25.47% |
| Дох-ть за 3 года | 28.63% | 26.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.34% | 13.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.80% | 3.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.43 |
| Дневная вол-ть | 20.67% | 18.49% |
| Макс. просадка | -79.17% | -74.16% |
| Current Drawdown | -6.68% | -2.90% |
Корреляция
Корреляция между IEO и VDE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEO и VDE
С начала года, IEO показывает доходность 12.73%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 14.02%. За последние 10 лет акции IEO превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 3.80% против 3.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEO и VDE
IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEO c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и VDE
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности VDE в 2.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.50% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% | 0.88% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.91% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок IEO и VDE
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и VDE
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.