Сравнение IEO с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Vanguard Energy ETF (VDE).
IEO и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEO и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEO и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 35.85% | 2.15% | -1.45% | 3.57% | 57.82% | 75.57% | -32.77% | 9.63% | -19.44% | 0.33% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IEO показывает доходность 35.85%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 33.23%. За последние 10 лет акции IEO превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 11.67% против 10.83% соответственно.
IEO
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 35.85%
- 6 месяцев
- 30.59%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 11.67%
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEO и VDE
IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
IEO vs. VDE — Ранг доходности на риск
IEO
VDE
Сравнение IEO c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEO | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.67 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.72 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 4.92 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEO | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.88 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.28 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IEO и VDE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и VDE
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.95% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок IEO и VDE
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEO | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.17% | -74.20% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.95% | -18.91% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -26.58% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.00% | -69.29% | -5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -5.74% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.42% | -20.06% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 6.61% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и VDE
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEO | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 6.29% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 14.31% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 25.19% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 26.53% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.94% | 29.88% | +5.06% |