PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEO с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds - IEO tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index while VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEO returned 10.17%/yr vs 9.47%/yr for VDE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IEO charges 0.42%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности IEO и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 34.23%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 32.48%. За последние 10 лет акции IEO превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 10.17% против 9.47% соответственно.

IEO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.10%
С начала года
34.23%
6 месяцев
25.78%
1 год
43.06%
3 года*
16.29%
5 лет*
18.90%
10 лет*
10.17%

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEO и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.23%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between IEO and VDE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.96

The correlation between IEO and VDE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEO и VDE

Секторы
IEO
VDE

Энергетика

99.3%
99.5%

Сырьевые материалы

0.7%
0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IEO
99.3%
VDE
99.5%

Сырьевые материалы

IEO
0.7%
VDE
0.4%

Коммуникационные услуги

IEO

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

IEO

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

IEO

-

VDE

-

Финансовые услуги

IEO

-

VDE

-

Здравоохранение

IEO

-

VDE

-

Промышленность

IEO

-

VDE
0.1%

Недвижимость

IEO

-

VDE

-

Технологии

IEO

-

VDE

-

Коммунальные услуги

IEO

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEFIEO с IEZ
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

IEO vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.41

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.06

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

4.13

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

12.11

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.41

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.32

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.28

-0.11

Просадки

Сравнение просадок IEO и VDE

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEOVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-74.20%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-11.80%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-21.41%

-10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-26.58%

-4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-69.29%

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-6.27%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.27%

-19.96%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

4.02%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и VDE

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEOVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

7.99%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.80%

16.27%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

20.34%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

26.40%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

29.93%

+5.06%

Сравнение комиссий IEO и VDE

IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и VDE

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности VDE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IEO and VDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEO has higher volatility (9.31%) compared to VDE (7.99%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, IEO leads with 10.17% vs 9.47% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEO has performed better with a 10.17% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.42% for IEO.

VDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.97% for IEO.

IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for IEO and 0.09% for VDE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEO и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор