Сравнение IEO с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Vanguard Energy ETF (VDE).
IEO и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEO или VDE.
Доходность
Сравнение доходности IEO и VDE
Доходность по периодам
С начала года, IEO показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 15.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEO имеют среднегодовую доходность 4.53%, а акции VDE немного отстают с 4.41%.
IEO
7.08%
5.36%
-5.01%
9.42%
17.00%
4.53%
VDE
15.29%
4.85%
1.11%
17.23%
15.60%
4.41%
Основные характеристики
| IEO | VDE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.32 | 0.82 |
| Коэф-т Сортино | 0.57 | 1.22 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.32 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | 0.65 | 2.68 |
| Индекс Язвы | 10.14% | 5.56% |
| Дневная вол-ть | 20.75% | 18.09% |
| Макс. просадка | -79.17% | -74.16% |
| Текущая просадка | -11.36% | -1.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEO и VDE
IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между IEO и VDE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEO c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и VDE
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности VDE в 3.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.85% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% | 0.88% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.04% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок IEO и VDE
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и VDE
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.