PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с USO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEO с USO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и United States Oil Fund LP (USO).

IEO и USO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEO и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEO и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.85%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
USO
United States Oil Fund LP		79.42%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 35.85%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 79.42%. За последние 10 лет акции IEO превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 11.67% против 5.22% соответственно.

IEO

1 день
-3.37%
1 месяц
7.98%
С начала года
35.85%
6 месяцев
30.59%
1 год
29.93%
3 года*
14.93%
5 лет*
22.54%
10 лет*
11.67%

USO

1 день
-2.48%
1 месяц
42.32%
С начала года
79.42%
6 месяцев
69.66%
1 год
60.99%
3 года*
23.15%
5 лет*
24.29%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с USOIUSO с DBOUSO с OILK

Сравнение комиссий IEO и USO

IEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии USO в 0.79%.

USO
United States Oil Fund LP
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Доходность на риск

IEO vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOUSODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.56

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.22

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.97

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

5.14

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.56

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.14

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.19

+0.37

Корреляция

Корреляция между IEO и USO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и USO

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.95%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEO и USO

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и USO.

Загрузка...

Показатели просадок

IEOUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-98.19%

+19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-20.39%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-36.23%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-86.75%

+11.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-86.80%

+80.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.42%

-75.21%

+48.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

11.77%

-4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и USO

Текущая волатильность для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) составляет 7.35%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 22.21%. Это указывает на то, что IEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEOUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

22.21%

-14.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

29.81%

-12.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.67%

39.35%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.64%

34.40%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.94%

38.33%

-3.39%