Сравнение IEO с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IEO и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEO и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEO и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 35.85% | 2.15% | -1.45% | 3.57% | 57.82% | 75.57% | -32.77% | 9.63% | -19.44% | 0.33% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IEO показывает доходность 35.85%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IEO превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 11.67% против -1.39% соответственно.
IEO
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 35.85%
- 6 месяцев
- 30.59%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 11.67%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEO и TLT
IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IEO vs. TLT — Ранг доходности на риск
IEO
TLT
Сравнение IEO c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEO | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | -0.13 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | -0.10 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.06 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | -0.13 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.13 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | -0.37 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | -0.09 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.26 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IEO и TLT составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и TLT
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.95% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IEO и TLT
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.17% | -48.35% | -30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.95% | -9.23% | -12.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -43.70% | +12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.00% | -48.35% | -26.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -40.23% | +33.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.42% | -13.62% | -12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 4.39% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и TLT
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 3.71% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 6.61% | +11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 11.40% | +19.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 15.88% | +14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.94% | 14.93% | +20.01% |