PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEO с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEO returned 10.17%/yr vs 35.54%/yr for SOXX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IEO charges 0.42%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности IEO и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 34.23%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%. За последние 10 лет акции IEO уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 10.17% против 35.54% соответственно.

IEO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.10%
С начала года
34.23%
6 месяцев
25.78%
1 год
43.06%
3 года*
16.29%
5 лет*
18.90%
10 лет*
10.17%

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEO и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.23%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between IEO and SOXX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.43

The correlation between IEO and SOXX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEO и SOXX

Секторы
IEO
SOXX

Энергетика

99.3%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IEO
99.3%
SOXX

-

Сырьевые материалы

IEO
0.7%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

IEO

-

SOXX

-

Потребительский циклический сектор

IEO

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

IEO

-

SOXX

-

Финансовые услуги

IEO

-

SOXX

-

Здравоохранение

IEO

-

SOXX

-

Промышленность

IEO

-

SOXX

-

Недвижимость

IEO

-

SOXX

-

Технологии

IEO

-

SOXX
100.0%

Коммунальные услуги

IEO

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

IEO vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
5.29

-3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
5.16

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.71

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

11.48

-8.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

43.90

-35.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

5.29

-3.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.94

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

1.07

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.44

-0.28

Просадки

Сравнение просадок IEO и SOXX

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEOSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-70.21%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-15.77%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-41.36%

+9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-45.75%

+14.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-45.75%

-29.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-2.10%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.27%

-19.97%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

4.11%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и SOXX

Текущая волатильность для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) составляет 9.31%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что IEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEOSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

14.08%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.80%

27.45%

-7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

34.20%

-9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

36.11%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

33.43%

+1.56%

Сравнение комиссий IEO и SOXX

IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и SOXX

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

IEO and SOXX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to IEO (9.31%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 35.54% vs 10.17% for IEO. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, IEO has been the lower-risk option at 9.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 35.54% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.42% for IEO.

IEO has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.28% for SOXX.

IEO is categorized as Energy Equities, while SOXX is Semiconductors. IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.42% for IEO and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEO и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор