PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEO с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

IEO и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEO и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEO и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.85%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 35.85%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IEO уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.67% против 28.39% соответственно.

IEO

1 день
-3.37%
1 месяц
7.98%
С начала года
35.85%
6 месяцев
30.59%
1 год
29.93%
3 года*
14.93%
5 лет*
22.54%
10 лет*
11.67%

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий IEO и SOXX

IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
SOXX
iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

IEO vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.03

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.63

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

4.44

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

16.46

-12.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.03

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.86

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.37

-0.20

Корреляция

Корреляция между IEO и SOXX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и SOXX

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.95%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок IEO и SOXX

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEOSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-70.21%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-18.27%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-45.75%

+14.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-45.75%

-29.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-7.95%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.42%

-20.10%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

4.92%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и SOXX

Текущая волатильность для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) составляет 7.35%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEOSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

12.83%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

26.41%

-8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.67%

40.12%

-9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.64%

35.48%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.94%

32.98%

+1.96%