PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEO с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEO returned 10.42%/yr vs 10.93%/yr for IWM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEO charges 0.42%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности IEO и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 34.59%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 17.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEO имеют среднегодовую доходность 10.42%, а акции IWM немного впереди с 10.93%.

IEO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.23%
С начала года
34.59%
6 месяцев
26.42%
1 год
40.11%
3 года*
16.01%
5 лет*
18.96%
10 лет*
10.42%

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEO и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.59%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between IEO and IWM is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.59

Over the past year, the correlation between IEO and IWM has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IEO и IWM

Секторы
IEO
IWM

Энергетика

99.3%
6.0%

Сырьевые материалы

0.7%
4.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Финансовые услуги

-

15.8%

Здравоохранение

-

15.8%

Промышленность

-

17.1%

Недвижимость

-

5.7%

Технологии

-

19.5%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Энергетика

IEO
99.3%
IWM
6.0%

Сырьевые материалы

IEO
0.7%
IWM
4.5%

Коммуникационные услуги

IEO

-

IWM
2.0%

Потребительский циклический сектор

IEO

-

IWM
7.8%

Потребительский защитный сектор

IEO

-

IWM
2.1%

Финансовые услуги

IEO

-

IWM
15.8%

Здравоохранение

IEO

-

IWM
15.8%

Промышленность

IEO

-

IWM
17.1%

Недвижимость

IEO

-

IWM
5.7%

Технологии

IEO

-

IWM
19.5%

Коммунальные услуги

IEO

-

IWM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

IEO vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.05

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.85

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.56

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

12.64

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.05

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.27

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.48

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.37

-0.20

Просадки

Сравнение просадок IEO и IWM

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEOIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-59.05%

-20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-11.03%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-27.50%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-31.91%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-41.13%

-33.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-1.49%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.27%

-10.77%

-15.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

3.10%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и IWM

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEOIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

5.75%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.86%

13.53%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.15%

19.20%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.54%

22.52%

+8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.00%

23.04%

+11.96%

Сравнение комиссий IEO и IWM

IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и IWM

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IEO and IWM have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEO has higher volatility (9.32%) compared to IWM (5.75%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.93% vs 10.42% for IEO. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.93% return vs 10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.42% for IEO.

IEO has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.88% for IWM.

IEO is categorized as Energy Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.42% for IEO and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEO и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор