PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IEO с HAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEO с HAP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds - IEO tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index while HAP tracks the MarketVector Global Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEO returned 10.24%/yr vs 11.49%/yr for HAP. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IEO charges 0.38%/yr vs 0.41%/yr for HAP.

Доходность

Сравнение доходности IEO и HAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 34.08%, что значительно выше, чем у HAP с доходностью 19.81%. За последние 10 лет акции IEO уступали акциям HAP по среднегодовой доходности: 10.24% против 11.49% соответственно.

IEO

1 день
-3.56%
1 месяц
7.70%
6 месяцев
17.54%
С начала года
34.08%
1 год
37.25%
3 года*
10.33%
5 лет*
21.93%
10 лет*
10.24%
Всё время*
5.89%

HAP

1 день
0.58%
1 месяц
3.85%
6 месяцев
3.60%
С начала года
19.81%
1 год
38.73%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.49%
Всё время*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HAP

VanEck Natural Resources ETF
$2.35M$3.31M$2.50M

IEO

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
$9.20M$8.27M$8.60M

Сравнение доходности по годам IEO и HAP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.08%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		19.81%34.91%-4.08%2.46%7.84%25.04%6.30%18.60%-10.68%17.12%

Correlation

The correlation between IEO and HAP is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.35

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.55

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.68

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2008 г.

0.76

Over the past year, the correlation between IEO and HAP has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IEO и HAP

Секторы
IEO
HAP

Энергетика

99.1%
28.7%

Промышленность

1.0%
11.6%

Сырьевые материалы

0.9%
38.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

3.8%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

9.8%

Энергетика

IEO
99.1%
HAP
28.7%

Промышленность

IEO
1.0%
HAP
11.6%

Сырьевые материалы

IEO
0.9%
HAP
38.2%

Коммуникационные услуги

IEO

-

HAP

-

Потребительский циклический сектор

IEO

-

HAP
0.2%

Потребительский защитный сектор

IEO

-

HAP
6.3%

Финансовые услуги

IEO

-

HAP

-

Здравоохранение

IEO

-

HAP
3.8%

Недвижимость

IEO

-

HAP
0.4%

Технологии

IEO

-

HAP
1.0%

Коммунальные услуги

IEO

-

HAP
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

VanEck Natural Resources ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FENYIEO с FCGIEO с DEOIEO с PCEFIEO с CRAK
Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с DHS

Доходность на риск

IEO vs. HAP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IEO c HAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEOHAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.48

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.21

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

4.28

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

11.99

-6.27

IEO vs. HAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа HAP равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и HAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEO и HAP

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки HAP в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и HAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEOHAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-50.99%

-28.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-9.09%

-7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-16.92%

-14.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-25.66%

-5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-44.07%

-30.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-3.31%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.12%

-12.02%

-14.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

3.24%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и HAP

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с VanEck Natural Resources ETF (HAP) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEOHAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

3.99%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

12.31%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.02%

15.71%

+10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.25%

18.21%

+12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.92%

19.67%

+15.25%

Сравнение комиссий IEO и HAP

IEO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HAP в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и HAP

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности HAP в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.89%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%

Часто задаваемые вопросы

IEO and HAP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEO has higher volatility (8.72%) compared to HAP (3.99%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs HAP's -50.99%.

On 10-year performance, HAP leads with 11.49% vs 10.24% for IEO. On fees, IEO is cheaper at 0.38% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HAP has performed better with a 11.49% return vs 10.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.41% for HAP.

IEO has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.89% for HAP.

IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.38% for IEO and 0.41% for HAP.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEO и HAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор