Сравнение IEO с FTXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN).
IEO и FTXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. FTXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEO и FTXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEO и FTXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 35.85% | 2.15% | -1.45% | 3.57% | 57.82% | 75.57% | -32.77% | 9.63% | -19.44% | 0.33% |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 34.14% | -0.17% | 4.06% | 4.91% | 47.45% | 69.21% | -28.10% | 3.20% | -20.99% | -2.29% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEO показывает доходность 35.85%, а FTXN немного ниже – 34.14%.
IEO
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 35.85%
- 6 месяцев
- 30.59%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 11.67%
FTXN
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 34.14%
- 6 месяцев
- 31.92%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEO и FTXN
IEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FTXN в 0.60%.
Доходность на риск
IEO vs. FTXN — Ранг доходности на риск
IEO
FTXN
Сравнение IEO c FTXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEO | FTXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.22 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 3.11 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEO | FTXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.29 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IEO и FTXN составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и FTXN
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности FTXN в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.95% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 2.02% | 2.83% | 2.51% | 3.41% | 2.26% | 1.04% | 1.76% | 2.72% | 2.16% | 1.78% | 0.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEO и FTXN
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки FTXN в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и FTXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEO | FTXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.17% | -73.49% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.95% | -21.61% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -29.97% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -6.37% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.42% | -19.43% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 8.49% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и FTXN
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEO | FTXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 6.67% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 15.59% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 28.67% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 30.03% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.94% | 31.86% | +3.08% |