PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с FTXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEO с FTXN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) are both Energy Equities funds - IEO tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index while FTXN tracks the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEO returned 18.90%/yr vs 17.77%/yr for FTXN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IEO charges 0.42%/yr vs 0.60%/yr for FTXN.

Доходность

Сравнение доходности IEO и FTXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEO показывает доходность 34.23%, а FTXN немного ниже – 32.82%.

IEO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.10%
С начала года
34.23%
6 месяцев
25.78%
1 год
43.06%
3 года*
16.29%
5 лет*
18.90%
10 лет*
10.17%

FTXN

1 день
0.19%
1 месяц
-2.34%
С начала года
32.82%
6 месяцев
27.63%
1 год
42.55%
3 года*
16.12%
5 лет*
17.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEO и FTXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.23%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		32.82%-0.17%4.06%4.91%47.45%69.21%-28.10%3.20%-20.99%-2.29%

Correlation

The correlation between IEO and FTXN is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2016 г.

0.91

The correlation between IEO and FTXN has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEO и FTXN

Секторы
IEO
FTXN

Энергетика

99.3%
100.0%

Сырьевые материалы

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IEO
99.3%
FTXN
100.0%

Сырьевые материалы

IEO
0.7%
FTXN

-

Коммуникационные услуги

IEO

-

FTXN

-

Потребительский циклический сектор

IEO

-

FTXN

-

Потребительский защитный сектор

IEO

-

FTXN

-

Финансовые услуги

IEO

-

FTXN

-

Здравоохранение

IEO

-

FTXN

-

Промышленность

IEO

-

FTXN

-

Недвижимость

IEO

-

FTXN

-

Технологии

IEO

-

FTXN

-

Коммунальные услуги

IEO

-

FTXN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF
Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с VDEFTXN с PXEFTXN с VTIFTXN с FSPGXFTXN с AMLP

Доходность на риск

IEO vs. FTXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c FTXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOFTXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.87

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.43

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.15

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

8.77

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. FTXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXN равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и FTXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOFTXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.87

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.28

-0.11

Просадки

Сравнение просадок IEO и FTXN

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки FTXN в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и FTXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEOFTXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-73.49%

-5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-13.59%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-26.96%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-29.97%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-7.29%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.27%

-19.23%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

4.86%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и FTXN

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) имеют волатильность 9.31% и 8.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEOFTXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

8.95%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.80%

17.82%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

22.92%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

29.67%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

31.80%

+3.19%

Сравнение комиссий IEO и FTXN

IEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FTXN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и FTXN

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FTXN в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		2.04%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%0.00%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IEO and FTXN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEO has higher volatility (9.31%) compared to FTXN (8.95%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs FTXN's -73.49%.

On 5-year performance, IEO leads with 18.90% vs 17.77% for FTXN. On fees, IEO is cheaper at 0.42% per year. On volatility, FTXN has been the lower-risk option at 8.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IEO has performed better with a 18.90% return vs 17.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for FTXN.

FTXN has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.97% for IEO.

IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while FTXN tracks Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.42% for IEO and 0.60% for FTXN.

FTXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEO и FTXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор