PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IEO с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEO с ERX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Energy Equities funds - IEO tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index while ERX tracks the Energy Select Sector Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IEO returned 10.24%/yr vs -9.50%/yr for ERX. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. IEO charges 0.38%/yr vs 0.91%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности IEO и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 34.08%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 58.73%. За последние 10 лет акции IEO превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 10.24% против -9.50% соответственно.

IEO

1 день
-3.56%
1 месяц
7.70%
6 месяцев
17.54%
С начала года
34.08%
1 год
37.25%
3 года*
10.33%
5 лет*
21.93%
10 лет*
10.24%
Всё время*
5.89%

ERX

1 день
-3.72%
1 месяц
15.60%
6 месяцев
14.96%
С начала года
58.73%
1 год
73.31%
3 года*
14.98%
5 лет*
33.57%
10 лет*
-9.50%
Всё время*
-7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ERX

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
$23.06M$23.66M$27.73M

IEO

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
$9.20M$8.27M$8.60M

Сравнение доходности по годам IEO и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.08%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		58.73%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between IEO and ERX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

0.95

The correlation between IEO and ERX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEO и ERX

Секторы
IEO
ERX

Энергетика

99.1%
100.0%

Промышленность

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IEO
99.1%
ERX
100.0%

Промышленность

IEO
1.0%
ERX

-

Сырьевые материалы

IEO
0.9%
ERX

-

Коммуникационные услуги

IEO

-

ERX

-

Потребительский циклический сектор

IEO

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

IEO

-

ERX

-

Финансовые услуги

IEO

-

ERX

-

Здравоохранение

IEO

-

ERX

-

Недвижимость

IEO

-

ERX

-

Технологии

IEO

-

ERX

-

Коммунальные услуги

IEO

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FENYIEO с FCGIEO с DEOIEO с PCEFIEO с CRAK
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

IEO vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IEO c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEOERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.74

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.19

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.46

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

6.18

-0.46

IEO vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEO и ERX

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEOERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-99.54%

+20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-29.97%

+13.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-42.34%

+10.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-46.90%

+15.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-98.59%

+23.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-91.99%

+84.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.12%

-67.26%

+41.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

11.90%

-5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и ERX

Текущая волатильность для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) составляет 8.72%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что IEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEOERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

12.41%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

33.24%

-12.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.02%

42.40%

-16.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.25%

51.46%

-21.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.92%

68.84%

-33.92%

Сравнение комиссий IEO и ERX

IEO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ERX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и ERX

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности ERX в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%0.00%0.00%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IEO and ERX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ERX has higher volatility (12.41%) compared to IEO (8.72%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, IEO leads with 10.24% vs -9.50% for ERX. On fees, IEO is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IEO has been the lower-risk option at 8.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEO has performed better with a 10.24% return vs -9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.91% for ERX.

IEO has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.61% for ERX.

IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while ERX tracks Energy Select Sector Index (200%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.38% for IEO and 0.91% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEO и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор