PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с GQGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMG с GQGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX).

IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. GQGIX управляется GQG Partners.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и GQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMG и GQGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		4.55%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%35.91%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.19%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у GQGIX с доходностью 2.19%.

IEMG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.83%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.62%
1 год
33.51%
3 года*
16.36%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.31%

GQGIX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.61%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.33%
1 год
12.60%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOOGQGIX с IEFA

Сравнение комиссий IEMG и GQGIX

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GQGIX в 0.98%.

GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

IEMG vs. GQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c GQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGGQGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.01

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.44

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.38

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

4.75

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. GQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа GQGIX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и GQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGGQGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.01

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.23

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.54

-0.26

Корреляция

Корреляция между IEMG и GQGIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и GQGIX

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности GQGIX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.63%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.08%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEMG и GQGIX

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки GQGIX в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и GQGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMGGQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-33.50%

-5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-9.11%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-29.89%

-6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-7.38%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-11.54%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.64%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и GQGIX

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMGGQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

5.96%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

9.03%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

12.60%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

14.74%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

16.00%

+3.84%