Сравнение GQGIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GQGIX управляется GQG Partners. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQGIX или VOO.
Основные характеристики
| GQGIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.67% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 22.56% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 2.28% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.63% | 16.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.12 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 6.20 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 3.64% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.14% | 12.34% |
| Макс. просадка | -34.47% | -33.99% |
| Текущая просадка | -8.03% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GQGIX и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GQGIX и VOO
С начала года, GQGIX показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQGIX и VOO
GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GQGIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGIX и VOO
Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGIX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares | 2.45% | 2.71% | 5.67% | 2.41% | 0.24% | 1.16% | 0.80% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GQGIX и VOO
Максимальная просадка GQGIX за все время составила -34.47%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQGIX и VOO
Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 2.79%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.