PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GQGIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGIX с VOO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

GQGIX управляется GQG Partners. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQGIX или VOO.

Корреляция

Корреляция между GQGIX и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GQGIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GQGIX:

-0.21

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

GQGIX:

-0.13

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

GQGIX:

0.98

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

GQGIX:

-0.17

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

GQGIX:

-0.35

VOO:

2.93

Индекс Язвы

GQGIX:

9.27%

VOO:

4.86%

Дневная вол-ть

GQGIX:

17.40%

VOO:

19.43%

Макс. просадка

GQGIX:

-34.47%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GQGIX:

-10.31%

VOO:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, GQGIX показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.19%.

GQGIX

С начала года

1.63%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

-2.03%

1 год

-3.58%

5 лет

9.85%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-0.19%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.44%

5 лет

17.53%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GQGIX и VOO

GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GQGIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGIX
Ранг риск-скорректированной доходности GQGIX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GQGIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GQGIX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGIX и VOO

Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности VOO в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		1.68%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GQGIX и VOO

Максимальная просадка GQGIX за все время составила -34.47%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GQGIX и VOO

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 3.63%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...