PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GQGIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQGIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.73%
13.23%
GQGIX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, GQGIX показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%.


GQGIX

С начала года

6.76%

1 месяц

-4.19%

6 месяцев

-6.73%

1 год

15.17%

5 лет (среднегодовая)

8.10%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


GQGIXVOO
Коэф-т Шарпа0.932.69
Коэф-т Сортино1.293.59
Коэф-т Омега1.201.50
Коэф-т Кальмара0.823.88
Коэф-т Мартина3.6017.58
Индекс Язвы4.22%1.86%
Дневная вол-ть16.31%12.19%
Макс. просадка-34.47%-33.99%
Текущая просадка-11.28%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQGIX и VOO

GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
График комиссии GQGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между GQGIX и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GQGIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQGIX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.932.69
Коэффициент Сортино GQGIX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.293.59
Коэффициент Омега GQGIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.50
Коэффициент Кальмара GQGIX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.823.88
Коэффициент Мартина GQGIX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.6017.58
GQGIX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа GQGIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.93
2.69
GQGIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGIX и VOO

Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
2.54%2.71%5.67%2.41%0.24%1.16%0.80%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок GQGIX и VOO

Максимальная просадка GQGIX за все время составила -34.47%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.28%
-0.53%
GQGIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности GQGIX и VOO

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.71%
3.99%
GQGIX
VOO