Сравнение IEI с XONE
IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) and XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds - IEI tracks the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index while XONE tracks the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IEI returned 3.85%/yr vs 4.50%/yr for XONE. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IEI charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for XONE.
Доходность
Сравнение доходности IEI и XONE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 1.70%.
IEI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- -0.18%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.23%
- Всё время*
- 2.84%
XONE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 1.70%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $202.56M | $164.64M | $154.12M | |
| $8.57M | $8.38M | $5.85M |
Сравнение доходности по годам IEI и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.18% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -0.70% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.70% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.57% |
Correlation
The correlation between IEI and XONE is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between IEI and XONE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEI vs. XONE — Ранг доходности на риск
IEI
XONE
Сравнение IEI c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEI | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 3.11 | -2.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 22.54 | -21.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 115.03 | -113.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEI и XONE
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и XONE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEI | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -0.40% | -14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -0.16% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -0.28% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | 0.00% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -0.04% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.03% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и XONE
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что IEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEI | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.16% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 0.41% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 0.53% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 0.85% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 0.85% | +3.08% |
Сравнение комиссий IEI и XONE
IEI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и XONE
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности XONE в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.70% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 3.97% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEI and XONE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEI has higher volatility (0.76%) compared to XONE (0.16%). In terms of maximum drawdown, IEI dropped -14.60% vs XONE's -0.40%.
On 3-year performance, XONE leads with 4.50% vs 3.85% for IEI. On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XONE has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XONE has performed better with a 4.50% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for IEI.
XONE has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.70% for IEI.
IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while XONE tracks Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. They also come from different issuers: iShares and BondBloxx. Their fees differ too: 0.15% for IEI and 0.03% for XONE.
XONE currently has the higher Sharpe Ratio (6.79 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEI и XONE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор