Сравнение IEI с SPTL
IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) and SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - IEI tracks the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index while SPTL tracks the Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEI returned 1.23%/yr vs -1.65%/yr for SPTL. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. IEI charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPTL.
Доходность
Сравнение доходности IEI и SPTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у SPTL с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции IEI превзошли акции SPTL по среднегодовой доходности: 1.23% против -1.65% соответственно.
IEI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- -0.18%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.23%
- Всё время*
- 2.84%
SPTL
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- -1.59%
- С начала года
- -1.95%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- 0.28%
- 5 лет*
- -6.66%
- 10 лет*
- -1.65%
- Всё время*
- 3.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $202.56M | $164.64M | $154.12M | |
| $144.53M | $126.56M | $143.91M |
Сравнение доходности по годам IEI и SPTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.18% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -1.95% | 5.28% | -6.23% | 3.30% | -29.44% | -4.99% | 18.07% | 13.74% | -1.57% | 9.01% |
Correlation
The correlation between IEI and SPTL is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | 0.81 |
The correlation between IEI and SPTL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEI vs. SPTL — Ранг доходности на риск
IEI
SPTL
Сравнение IEI c SPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEI | SPTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.12 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | -0.27 | +1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEI и SPTL
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и SPTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEI | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -46.20% | +31.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -7.09% | +4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -13.39% | +9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.52% | -41.02% | +27.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.60% | -46.20% | +31.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -37.86% | +36.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -14.44% | +11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 3.28% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и SPTL
Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 0.76%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEI | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 2.35% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 6.44% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 8.46% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 14.51% | -9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 13.88% | -9.95% |
Сравнение комиссий IEI и SPTL
IEI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и SPTL
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности SPTL в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.70% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.31% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
IEI and SPTL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPTL has higher volatility (2.35%) compared to IEI (0.76%). In terms of maximum drawdown, IEI dropped -14.60% vs SPTL's -46.20%.
On 10-year performance, IEI leads with 1.23% vs -1.65% for SPTL. On fees, SPTL is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IEI has performed better with a 1.23% return vs -1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTL is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for IEI.
SPTL has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 3.70% for IEI.
IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for IEI and 0.03% for SPTL.
IEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEI и SPTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор