Сравнение IEI с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
IEI и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IEI и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEI и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.13% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | 1.42% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.15%.
IEI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.35%
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEI и BUCK
IEI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
IEI vs. BUCK — Ранг доходности на риск
IEI
BUCK
Сравнение IEI c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEI | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.59 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.76 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.52 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 1.39 | +4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEI | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.59 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.45 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между IEI и BUCK составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и BUCK
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности BUCK в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.58% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEI и BUCK
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEI | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -5.43% | -9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -5.43% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | 0.00% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -0.52% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.04% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и BUCK
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что IEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEI | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.37% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 1.68% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 4.83% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 3.55% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 3.55% | +0.38% |