Сравнение IEFA с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IEFA и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEFA и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEFA и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.74% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IEFA показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IEFA уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 9.02% против 28.39% соответственно.
IEFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.02%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFA и SOXX
IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IEFA vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IEFA
SOXX
Сравнение IEFA c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEFA | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.03 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.63 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 4.44 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 16.46 | -7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEFA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.03 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.86 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IEFA и SOXX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFA и SOXX
Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.46% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IEFA и SOXX
Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEFA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.78% | -70.21% | +35.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -18.27% | +6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.41% | -45.75% | +15.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.78% | -45.75% | +10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -7.95% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -20.10% | +13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 4.92% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFA и SOXX
Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) составляет 7.51%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEFA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 12.83% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 26.41% | -15.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 40.12% | -22.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 35.48% | -19.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 32.98% | -15.74% |