Сравнение IEFA с QEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA).
IEFA и QEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEFA и QEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEFA и QEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.74% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 4.18% | 29.25% | 2.27% | 17.40% | -14.03% | 12.50% | 6.76% | 21.91% | -10.39% | 24.03% |
Доходность по периодам
С начала года, IEFA показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у QEFA с доходностью 4.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEFA имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции QEFA немного отстают с 8.79%.
IEFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.02%
QEFA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFA и QEFA
IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QEFA в 0.30%.
Доходность на риск
IEFA vs. QEFA — Ранг доходности на риск
IEFA
QEFA
Сравнение IEFA c QEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEFA | QEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.55 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.20 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.47 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 9.32 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEFA | QEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IEFA и QEFA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFA и QEFA
Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности QEFA в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.46% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 3.00% | 3.13% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.33% | 2.01% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок IEFA и QEFA
Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что больше максимальной просадки QEFA в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и QEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEFA | QEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.78% | -31.71% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -9.58% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.41% | -28.09% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.78% | -31.71% | -3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -5.31% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -6.13% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.54% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFA и QEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что IEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEFA | QEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 6.09% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 9.49% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 15.38% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 14.71% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 16.00% | +1.24% |