Сравнение QEFA с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
QEFA и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QEFA или SCHF.
Основные характеристики
| QEFA | SCHF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.07% | 6.73% |
| Дох-ть за 1 год | 16.88% | 18.29% |
| Дох-ть за 3 года | 1.94% | 1.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.73% | 6.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.31% | 6.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | 1.52 |
| Коэф-т Мартина | 7.76 | 7.59 |
| Индекс Язвы | 2.08% | 2.30% |
| Дневная вол-ть | 11.61% | 12.70% |
| Макс. просадка | -31.71% | -34.64% |
| Текущая просадка | -6.35% | -5.94% |
Корреляция
Корреляция между QEFA и SCHF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QEFA и SCHF
С начала года, QEFA показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 6.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QEFA имеют среднегодовую доходность 6.31%, а акции SCHF немного впереди с 6.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и SCHF
QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QEFA c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и SCHF
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности SCHF в 2.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 2.85% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.34% | 2.01% | 2.94% | 1.14% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.73% | 4.03% | 2.80% | 3.19% | 4.16% | 5.13% | 6.12% | 4.70% | 5.15% | 2.26% | 5.80% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и SCHF
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и SCHF
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что QEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.