Сравнение QEFA с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
QEFA и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QEFA или SCHF.
Корреляция
Корреляция между QEFA и SCHF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QEFA и SCHF
Основные характеристики
QEFA:
0.80
SCHF:
0.69
QEFA:
1.23
SCHF:
1.07
QEFA:
1.16
SCHF:
1.14
QEFA:
1.02
SCHF:
0.88
QEFA:
2.73
SCHF:
2.65
QEFA:
4.58%
SCHF:
4.44%
QEFA:
15.70%
SCHF:
17.18%
QEFA:
-31.71%
SCHF:
-34.64%
QEFA:
-0.12%
SCHF:
-0.59%
Доходность по периодам
С начала года, QEFA показывает доходность 12.16%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 10.22%. За последние 10 лет акции QEFA уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 6.11% против 6.54% соответственно.
QEFA
12.16%
1.79%
6.85%
12.48%
10.65%
6.11%
SCHF
10.22%
1.09%
5.84%
11.68%
13.37%
6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и SCHF
QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QEFA и SCHF
QEFA
SCHF
Сравнение QEFA c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и SCHF
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности SCHF в 2.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 2.82% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.34% | 2.01% | 2.94% | 1.14% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.96% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и SCHF
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и SCHF
Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 10.09%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.