Сравнение QEFA с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
QEFA и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QEFA или SCHF.
Корреляция
Корреляция между QEFA и SCHF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QEFA и SCHF
Основные характеристики
QEFA:
0.42
SCHF:
0.44
QEFA:
0.65
SCHF:
0.69
QEFA:
1.08
SCHF:
1.08
QEFA:
0.52
SCHF:
0.62
QEFA:
1.55
SCHF:
1.78
QEFA:
3.19%
SCHF:
3.19%
QEFA:
11.85%
SCHF:
12.87%
QEFA:
-31.71%
SCHF:
-34.64%
QEFA:
-9.53%
SCHF:
-9.18%
Доходность по периодам
С начала года, QEFA показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции QEFA уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 6.20% против 6.65% соответственно.
QEFA
2.46%
-1.55%
-1.82%
4.15%
4.58%
6.20%
SCHF
3.06%
-1.98%
-1.78%
4.70%
6.27%
6.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и SCHF
QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QEFA c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и SCHF
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 3.16% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.34% | 2.01% | 2.94% | 1.14% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 4.03% | 5.61% | 5.39% | 2.08% | 5.13% | 3.06% | 4.70% | 5.15% | 2.26% | 2.90% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и SCHF
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и SCHF
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 3.49% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.