Сравнение QEFA с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
QEFA и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QEFA или SCHF.
Корреляция
Корреляция между QEFA и SCHF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QEFA и SCHF
Основные характеристики
QEFA:
0.05
SCHF:
-0.14
QEFA:
0.15
SCHF:
-0.09
QEFA:
1.02
SCHF:
0.99
QEFA:
0.06
SCHF:
-0.19
QEFA:
0.15
SCHF:
-0.50
QEFA:
4.41%
SCHF:
4.21%
QEFA:
13.73%
SCHF:
15.00%
QEFA:
-31.71%
SCHF:
-34.64%
QEFA:
-9.35%
SCHF:
-11.02%
Доходность по периодам
С начала года, QEFA показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции QEFA уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 5.18% против 5.63% соответственно.
QEFA
1.81%
-8.95%
-5.87%
1.25%
10.49%
5.18%
SCHF
-1.35%
-10.50%
-8.23%
-1.31%
13.02%
5.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и SCHF
QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QEFA и SCHF
QEFA
SCHF
Сравнение QEFA c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и SCHF
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности SCHF в 3.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 3.11% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.34% | 2.01% | 2.94% | 1.14% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.31% | 3.26% | 4.87% | 5.61% | 3.19% | 4.16% | 3.71% | 6.12% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 5.80% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и SCHF
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и SCHF
Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 6.82%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.