Сравнение IEFA с IQLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT).
IEFA и IQLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEFA и IQLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEFA и IQLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.74% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 3.12% | 25.42% | 1.54% | 18.73% | -15.22% | 12.94% | 12.48% | 28.18% | -10.76% | 24.04% |
Доходность по периодам
С начала года, IEFA показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у IQLT с доходностью 3.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEFA имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции IQLT немного впереди с 9.25%.
IEFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.02%
IQLT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFA и IQLT
IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IQLT в 0.30%.
Доходность на риск
IEFA vs. IQLT — Ранг доходности на риск
IEFA
IQLT
Сравнение IEFA c IQLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEFA | IQLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.22 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.79 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.02 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 7.57 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEFA | IQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.22 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IEFA и IQLT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFA и IQLT
Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности IQLT в 2.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.46% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.26% | 2.33% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок IEFA и IQLT
Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что больше максимальной просадки IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и IQLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEFA | IQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.78% | -32.21% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -10.38% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.41% | -30.24% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.78% | -32.21% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -5.73% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -6.29% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.77% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFA и IQLT
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что IEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEFA | IQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 7.07% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 10.78% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 16.95% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 16.31% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 16.92% | +0.32% |