PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFA с IQLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFA с IQLT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) and IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - IEFA tracks the MSCI EAFE IMI Index (Net) while IQLT tracks the MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFA returned 8.88%/yr vs 8.97%/yr for IQLT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IEFA charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for IQLT.

Доходность

Сравнение доходности IEFA и IQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFA показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у IQLT с доходностью 6.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEFA имеют среднегодовую доходность 8.88%, а акции IQLT немного впереди с 8.97%.

IEFA

1 день
-2.60%
1 месяц
-2.41%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.05%
1 год
19.22%
3 года*
15.89%
5 лет*
7.67%
10 лет*
8.88%

IQLT

1 день
-2.49%
1 месяц
-3.48%
С начала года
6.03%
6 месяцев
7.94%
1 год
14.24%
3 года*
13.38%
5 лет*
6.66%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFA и IQLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		6.82%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		6.03%25.42%1.54%18.73%-15.22%12.94%12.48%28.18%-10.76%24.04%

Correlation

The correlation between IEFA and IQLT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2015 г.

0.89

The correlation between IEFA and IQLT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEFA и IQLT

Секторы
IEFA
IQLT

Финансовые услуги

22.5%
24.3%

Промышленность

20.1%
17.3%

Технологии

10.8%
11.6%

Здравоохранение

9.5%
9.8%

Потребительский циклический сектор

8.0%
8.1%

Сырьевые материалы

7.0%
7.2%

Потребительский защитный сектор

6.6%
6.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.3%

Энергетика

3.8%
5.9%

Коммунальные услуги

3.6%
3.8%

Недвижимость

3.0%
1.6%

Финансовые услуги

IEFA
22.5%
IQLT
24.3%

Промышленность

IEFA
20.1%
IQLT
17.3%

Технологии

IEFA
10.8%
IQLT
11.6%

Здравоохранение

IEFA
9.5%
IQLT
9.8%

Потребительский циклический сектор

IEFA
8.0%
IQLT
8.1%

Сырьевые материалы

IEFA
7.0%
IQLT
7.2%

Потребительский защитный сектор

IEFA
6.6%
IQLT
6.0%

Коммуникационные услуги

IEFA
4.4%
IQLT
4.3%

Энергетика

IEFA
3.8%
IQLT
5.9%

Коммунальные услуги

IEFA
3.6%
IQLT
3.8%

Недвижимость

IEFA
3.0%
IQLT
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE ETF

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS
Часто сравнивают с IQLT:
IQLT с VIGIIQLT с SPYIQLT с ACWXIQLT с QEFAIQLT с VOOIQLT с DIHRXIQLT с ACWI

Доходность на риск

IEFA vs. IQLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IQLT
Ранг доходности на риск IQLT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQLT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFA c IQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFAIQLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.98

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.45

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.38

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

5.23

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFA vs. IQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа IQLT равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и IQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFAIQLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.98

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IEFA и IQLT

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что больше максимальной просадки IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и IQLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFAIQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-32.21%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-10.38%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-13.18%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-30.24%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-32.21%

-2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-3.48%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-6.22%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.73%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и IQLT

iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеют волатильность 4.79% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFAIQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.77%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

12.32%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

14.62%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

16.48%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

16.99%

+0.32%

Сравнение комиссий IEFA и IQLT

IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IQLT в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и IQLT

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности IQLT в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.32%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.19%2.33%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IEFA and IQLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEFA has higher volatility (4.79%) compared to IQLT (4.77%). In terms of maximum drawdown, IEFA dropped -34.78% vs IQLT's -32.21%.

On 10-year performance, IQLT leads with 8.97% vs 8.88% for IEFA. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IQLT has performed better with a 8.97% return vs 8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for IQLT.

IEFA has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.19% for IQLT.

IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net), while IQLT tracks MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net). Their fees differ too: 0.07% for IEFA and 0.30% for IQLT.

IEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFA и IQLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор