Сравнение IEFA с IPOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).
IEFA и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEFA и IPOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEFA и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.74% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 11.50% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 30.93% | -22.33% | 36.83% |
Доходность по периодам
С начала года, IEFA показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции IEFA превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 9.02% против 0.53% соответственно.
IEFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.02%
IPOS
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- -11.43%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFA и IPOS
IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Доходность на риск
IEFA vs. IPOS — Ранг доходности на риск
IEFA
IPOS
Сравнение IEFA c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEFA | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.68 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.11 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.84 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 8.62 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEFA | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.43 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.02 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.01 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между IEFA и IPOS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFA и IPOS
Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности IPOS в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.46% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.85% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок IEFA и IPOS
Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и IPOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEFA | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.78% | -73.09% | +38.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -17.17% | +5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.41% | -70.33% | +39.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.78% | -73.09% | +38.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -52.62% | +45.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -31.78% | +25.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 5.66% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFA и IPOS
Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) составляет 7.51%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что IEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEFA | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 15.75% | -8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 24.15% | -13.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 29.25% | -11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 26.52% | -10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 23.70% | -6.46% |